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孟娜

作品数：1 被引量：16H指数：1
供职机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所更多>>
发文基金：“十一五”国家科技支撑计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇玉米期货
  • 1篇生猪
  • 1篇生猪饲料
  • 1篇饲料
  • 1篇期货
  • 1篇猪饲料
  • 1篇自回归模型
  • 1篇向量自回归
  • 1篇向量自回归模...
  • 1篇脉冲响应
  • 1篇脉冲响应分析
  • 1篇价格影响
  • 1篇方差分解

机构

  • 1篇中国科学院

作者

  • 1篇孟娜
  • 1篇许保光

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于VAR模型的我国生猪饲料价格影响因素研究被引量：16
2011年
本文以向量自回归(VAR)模型为基础,运用在此基础上的Johansen协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了中美玉米期货市场和国内生猪市场对我国生猪饲料产业的价格发现和引导功能。研究发现:芝加哥玉米期货价格、大连玉米期货价格、国内生猪价格和生猪饲料价格之间存在着长期均衡关系,并且对饲料价格分析的总方差中来自于芝加哥玉米期货价格、大连玉米期货价格、国内生猪价格的部分分别为15.28%、11.99%和41.95%,三者的总贡献率达到了69.22%,说明三者对生猪饲料价格具有良好的价格发现和引导功能,而三者当中国内生猪价格的影响最大。进一步的脉冲响应分析也证明国内生猪价格在影响力度和影响时效上都强于两个玉米期货价格。
孟娜许保光
关键词：玉米期货向量自回归模型方差分解脉冲响应分析
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共1页<1>
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