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徐国嘏
作品数:
3
被引量:18
H指数:1
供职机构:
湖南大学工商管理学院
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发文基金:
国家教育部博士点基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
谢赤
湖南大学工商管理学院
徐颖文
湖南大学工商管理学院
李双飞
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2006
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相关度排序
被引量排序
时效排序
投资组合绩效评价中的条件性方法与基准选择
2006年
徐颖文
徐国嘏
李双飞
关键词:
绩效评价
CAPM
风险厌恶
银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究
被引量:17
2006年
根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.
谢赤
徐国嘏
关键词:
新巴塞尔资本协议
信用风险度量模型
违约概率
基于CPV模型的信用评级及银行监管资本充足率研究
信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一,银行对信用风险的控制和管理能力关系到银行体系的稳定和国民经济的发展。随着计量经济学和计算机技术的发展和运用,信用风险管理的研究已经从传统的定性分析开始转向定量分析。国际上一些金融...
徐国嘏
关键词:
信用风险
信用评级
CPV模型
新巴塞尔资本协议
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