李熠熠
- 作品数：7 被引量：35H指数：4
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
- 发文基金：中科院创新基金国家自然科学基金安徽省教育厅资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择被引量：15
- 2009年
- 将节点逐点删除方法应用于上海证券交易所交易的国债的利率期限结构拟合中样条函数的节点选择上,并对利率期限结构进行了拟合.对基于节点逐点删除方法所得到的节点选择与较常用的5年和8年、7年和14年这两种节点选择进行了比较,样本外预测结果显示,基于节点逐点删除方法所得到的模型对短中长期国债的预测效果都比已有模型好,提高了期限结构定价的准确性.
- 李熠熠潘婉彬缪柏其
- 关键词：三次样条函数
- 研究生培养质量影响因素的分析
- 本文应用属性数据处理的一些方法，对本校校学位与研究生教育有关调查问卷进行了统计分析，研究了各个变量之间的相关性，并选择了一些较为重要的因素作了Logistic回归，得到了一些有意义的结果。
- LiYiyi李熠熠DingShu丁澍ZhangShulin张淑林ChenWei陈伟MiaoBaiqi缪柏其
- 关键词：研究生教育教学质量统计分析
- 基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择被引量：2
- 2010年
- 将稳健的最小一乘准则引入到三次样条函数中,利用最小一乘准则下的变量选择方法确定样条函数节点的数量和位置,从而构建模型,拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构。样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地增加估计的稳健性,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度。
- 李熠熠潘婉彬缪柏其
- 关键词：三次样条函数
- 利率期限结构的静态建模与参数估计
- 利率期限结构，是描述在某一时点上，在相同风险水平下，零息票债券的利率(即到期收益率)与到期期限之间的关系，或者说是无风险零息债券的利率曲线，也叫做收益率曲线。它是金融市场上最基本也是最重要的经济变量之一。经济学家和投资者...
- 李熠熠
- 关键词：利率期限结构三次样条函数参数估计零息票债券
- 文献传递
- 非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法被引量：9
- 2007年
- 非实验数据政策效应的研究是管理科学研究中的一个重要方向。政策效应评估理论在国外研究发展已经有很多年历史,但国内这一领域的研究甚少。基于此,本文对政策效应评估理论和实证研究方法做了一个较为全面的概括,侧重介绍了目前常用的三种评估方法:选择修正法、DID法和匹配法,并就一些我们在实际问题处理过程中需要注意的问题进行了探讨。
- 舒海兵叶五一李熠熠缪柏其
- 关键词：匹配法
- 基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择被引量：7
- 2010年
- 将LAD-Lasso方法引入到三次样条函数中,通过LAD-Lasso来进行变量选择,确定样条函数的节点数量和位置,同时估计参数,构建模型来拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,简化计算步骤,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度.
- 李熠熠潘婉彬缪柏其
- 关键词：三次样条函数LAD
- 基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合被引量：7
- 2010年
- 将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的降低异常点的干扰,弥补最小二乘法的不足,提高预测的精度。
- 李熠熠潘婉彬缪柏其
- 关键词：利率期限结构三次样条函数
