罗葵
- 作品数：8 被引量：13H指数：2
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- 带有消费的最优财富追踪问题(英文)
- 2010年
- 本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏好的敏感性.
- 罗葵王光明胡亦钧
- 关键词：投资组合选择HJB方程
- 基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析
- 2018年
- 本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好的度量方法,含有投资者风险偏好的WVaR更能准确地度量金融市场的风险情况.在同一市场环境下,风险值相差不大,存在共动性,国内新兴市场风险值比国外相对发达稳定市场的风险值要大.
- 罗葵陈关武胡亦钧
- 关键词：极值理论在险价值CVAR风险函数
- 随机切尾均值及其自举的统计分析（英文）被引量：5
- 2015年
- 本文研究了松弛条件下学习随机切尾均值及其自举的统计性质.利用CG的经验过程方法,本文证明了在松弛条件下,学习随机切尾均值的中心极限定理,其渐进性质不依赖密度函数.进一步,得到了该性质对于学习切尾均值的自举依然成立,椎广了Chen和Gine^([1])随机切尾均值的相关研究结果.
- 罗葵马学敏马志伟周旋
- 关键词：中心极限定理自举
- 复合二项过程下的负风险模型(英文)被引量：7
- 2009年
- 本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型.通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式.
- 罗葵胡亦钧
- 复合二项过程下的负风险模型
- 罗葵
- 关键词：破产概率
- 最优投资策略选择和负风险模型相关课题研究
- 随着世界资本市场的高速增长，人们对投资组合策略选择间题越发关注。本文研究几类带有限制的投资组合选择问题以及负风险模型，这些间题在投资组合管理中具有深远的意义和广泛的适用性，该问题的解决为不同类型的投资者提供了相应的最优投...
- 罗葵
- 关键词：投资组合选择
- 文献传递
- 带干扰的两类不同风险模型的比较(英文)
- 2011年
- 本文比较了带干扰的两类不同风险模型.首先研究了在不同保费计算原理下各风险业务的相关性是如何影响保费率计算的,进而通过鞅方法推导出两类模型破产概率的Lundberg指数和Lundberg不等式,最后比较了在不同保费计算原理下两类模型的Lundberg指数的性质.
- 罗葵王光明
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式LUNDBERG指数扩散
- 比例保本约束下的最优投资组合选择被引量：1
- 2015年
- 本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题.利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法,得到最优财富过程和最优投资组合,推广了带有限制的投资组合的相关结果.
- 罗葵周旋赵洪雅王思敏
- 关键词：最优投资组合拉格朗日乘子
