陈超
- 作品数：5 被引量：20H指数：1
- 供职机构：安徽工程大学数理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究被引量：18
- 2013年
- 本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.
- 费为银陈超梁勇
- 关键词：动态规划
- 在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题
- 2014年
- 研究了经济代理人面临红利支付和劳动负效用情形下投资与退休选择问题,其中考虑了风险资产派发红利及劳动会给经济代理人带来效用损失的情形.代理人享有退休选择权,退休决策使得代理人避免了劳动负效用,却必须要放弃工资收入.代理人效用来自消费,并且受劳动负效用的直接影响.利用动态规划的方法去解自由边值问题,得到了代理人临界财富水平和最优消费投资组合策略显示解.
- 梁勇费为银陈超
- 关键词：退休红利动态规划
- 不同代理人假设下的最优消费—投资与退休问题研究
- 本文基于劳动对代理人不同的效用影响假设下,研究其消费投资及退休问题.一种假设为代理人处于闲暇（表示为除去劳动以外的时间）状态,而感受到正效用;另一种则是劳动负效用假设.对于前者研究了风险资产派发红利的金融市场中,代理人所...
- 陈超
- 关键词：闲暇最优停时
- 文献传递
- 消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究被引量：1
- 2011年
- 考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.
- 李淑娟费为银牛艳陈超
- 关键词：通胀最优消费投资HJB方程红利
- 在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析被引量：1
- 2011年
- 考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函数情形获得了最优消费投资策略的显示解.并针对市场在两种机制中的转换进行经济分析.
- 牛艳费为银李淑娟陈超
- 关键词：最优消费投资马尔可夫链HJB方程
