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颜立军

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：湖南师范大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇CDAR
  • 2篇投资组合
  • 1篇一致性风险度...
  • 1篇投资组合理论
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇投资组合优化...
  • 1篇组合优化模型
  • 1篇风险度
  • 1篇VAR
  • 1篇AR
  • 1篇CD

机构

  • 3篇湖南师范大学

作者

  • 3篇颜立军
  • 2篇唐邵玲

传媒

  • 1篇华东交通大学...
  • 1篇岳阳职业技术...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
  • 1篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于CD_aR的投资组合优化模型被引量：6
2006年
主要介绍以损失函数DD(x)、最大损失函数MD(x)和平均损失函数AD(X)为基础的测度金融风险的新型工具———DaR模型和CDaR模型及其特点;重点讨论如何依据投资者的风险偏好建立基于CDaR的投资组合收益-风险优化模型,并将其转化为易于求解的线性规划(LP)模型;结合我国上证A股市场实证分析的结果表明,该模型能最大限度地满足投资者不同风险偏好和风险容忍水平的约束,快捷、方便地求得最优投资组合.
颜立军唐邵玲
关键词：CDAR投资组合
CDaR在投资组合理论中的应用研究
CDaR/(Condition drawdown-at-risk/)，或称条件DaR，是在VaR风险测量方法的基础上产生的。早在2000年由Rockfellar首次提出，其含义是组合损失超过DaR部分的平均损失。它反映了...
颜立军
关键词：CDAR投资组合
文献传递
一致性风险度量新工具CDaR及其应用
2005年
由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题。本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量模型及其应用,为金融风险管理提供新的方法和视角。
颜立军唐邵玲
关键词：VARCDAR
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