刘学伟
- 作品数：4 被引量：19H指数：2
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- 基于序关系重构的恒定再平衡投资组合
- 2014年
- CRP(Constant Rebalancing Portfolios,即恒定再平衡投资组合)是一种重要的投资组合,它要求资产收益率序列必须满足独立同分布条件,这个限定条件影响了CRP在实际金融投资中的应用。为了使CRP发挥与其理论基础相称的实际效果,对真实金融数据进行基于序关系的重构,使得重构后的数据接近于满足独立同分布条件。在重构后的数据上构建最优CRP,这种策略称为rankCRP。证明了在适当的条件下rankCRP具有最优性。运用国际国内多个真实市场的大型历史数据进行检验,检验结果表明rankCRP在真实市场的表现优于CRP,远远超越市场指数,甚至战胜涨幅最大的证券。RankCRP在理论上的最优性表明,通过适当的重构,CRP也可以适用于非独立同分布收益率时间序列,拓宽了CRP理论的适用领域。RankCRP在实践上的有效性对金融投资实务有重要意义。
- 刘学伟贺昌政朱兵
- 关键词：动态投资组合独立同分布CRP
- 基于Pareto/NBD+朴素贝叶斯组合模型的电子商务客户流失预测研究
- 电子商务网站流失率极高(80％左右的用户只购买一次就再也不会发生再次购买行为)。基于其海量的顾客基础，如果流失率稍有改进，利润的增加都是显著的。然而对于电子商务网站来说，无法准确判断用户是否真正流失。基于5个经过广泛实证...
- 刘学伟
- 关键词：朴素贝叶斯算法数据挖掘客户流失预测电子商务数字音乐
- 文献传递
- 基于贝叶斯正则化BP神经网络的上市公司信用评价研究被引量：15
- 2005年
- 在神经网络训练中引入贝叶斯正则化以提高模型的推广能力。通过与未使用提高推广能力方法和使用提前停止法两种情况进行比较,表明基于贝叶斯正则化的BP神经网络模型在上市公司信用评价中的推广能力有显著的提高。
- 刘学伟贺昌政
- 关键词：信用评价BP神经网络贝叶斯正则化
