张增林
- 作品数：9 被引量：11H指数：2
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- 数学与应用数学专业开设证券投资分析课程的探讨
- 2011年
- 在数学与应用数学专业开设证券投资分析课程,是新建应用型本科高校的一种有益尝试。本文着重从教学手段和教学方法两方面对证券投资分析课程的教学进行探讨。
- 张增林刘兆鹏晋守博
- 关键词：证券投资分析教学手段教学方法
- 多元函数中值定理的推广及应用被引量：3
- 2011年
- 我们将一元函数的Rolle中值定理与Lagrange中值定理推广到二元函数及多元函数中,并给出了他们的一些应用,与原来的多元函数的中值定理相比,它们具有更直观的几何意义。
- 费时龙张增林李杰
- 关键词：多元函数ROLLE中值定理LAGRANGE中值定理
- 基于O-U过程的幂函数族期权定价
- 2011年
- 为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付的幂函数族期权的定价公式。
- 刘兆鹏张增林
- 关键词：鞅方法幂函数族期权连续红利
- 一个不等式及其应用被引量：4
- 2010年
- 给出了一个不等式,并给出了该不等式在凸函数性质证明,求极限等方面的应用;利用该不等式,还得到了概率不等式与积分不等式.
- 费时龙张增林
- 关键词：不等式概率不等式积分不等式凸函数
- 基于O-U过程具有随机寿命的幂函数族期权定价
- 2011年
- 假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付和随机寿命的幂函数族期权的定价公式。
- 刘兆鹏张增林
- 关键词：鞅方法幂函数族期权连续红利
- CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价被引量：1
- 2011年
- 首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。
- 张增林刘兆鹏武以敏
- 关键词：几何平均亚式期权二叉树模型
- 关于(a,b,0)分布类的矩母函数统一表达式的研究被引量：1
- 2016年
- 矩母函数是刻画连续型随机变量分布的重要工具,根据(a,b,0)分布类的定义,通过解微分方程的方法,给出了(a,b,0)分布类的矩母函数统一表达式。
- 李浩林永张增林
- 关键词：矩母函数微分方程
- 股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价被引量：2
- 2011年
- 讨论了股票价格过程遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式。
- 刘兆鹏张增林
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程鞅方法
- 基于CIR利率的养老金计划多元衰减模型与精算现值被引量：1
- 2016年
- 随着我国人口老年化问题的日趋加剧,养老金计划对于老年人口的生活保障愈显得重要.寿险精算理论在科学合理制定保险产品价格方面至关重要.利率是影响价格的最重要因素之一.从长期来看,利率随时间的变化而波动,具有很强的随机波动性.文章考虑利用具有随机波动特性的CIR利率模型,建立养老金多元衰减模型,进而获得延期年金的精算现值解析式.
- 李浩侯为波张增林
- 关键词：养老金计划
