明瑞星
- 作品数：21 被引量：13H指数：3
- 供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江西省自然科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 关于基于Delta-序列的密度估计的大偏差的一个注记(英文)
- 2009年
- 本文研究了基于一个delta -序列和一列独立同分布且取值于R随机变量的非参数密度估计的对称检验问题,用经验过程的方法,得到了相应的量满足大偏差原理,推广了文献[3]的结果.
- 何晓霞明瑞星
- 经典风险模型中破产概率的一个渐近式(英文)
- 2007年
- 本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为.利用几何和的方法,获得了索赔额的分布属于S(γ) ,γ>0,时破产概率的一个局部渐近式.同时,给出了一个具体的数值的例子.
- 明瑞星Modibo Diarra胡亦钧
- 关键词：经典风险模型破产概率
- 高维协方差矩阵估计方法的比较
- 2015年
- 通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.
- 李小雪明瑞星
- (2+1)维变系数KdV方程的新精确解
- 2008年
- 利用方程代换思想,对广义Riccati方程作变系数多项式展开,获得了(2+1)维变系数KdV方程的多种新精确解.相应地,亦得到近轴KdV方程的新精确解.
- 刘生明瑞星邹艳林
- 关键词：RICCATI方程变系数KDV方程精确解
- 带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计被引量：1
- 2014年
- 本文考虑索赔额过程与索赔时间过程具有相依性的更新风险模型.假定保险公司将其盈余投资到金融市场中,该投资的价格过程服从几何L′evy过程.当索赔额分布属于L∩D时,本文得到有限时间总索赔额现值尾概率的一致渐近估计,同时也得到有限时间破产概率的一致渐近估计.
- 崔盛江涛明瑞星
- 关键词：LÉVY过程
- 基于高频高维协方差矩阵收缩估计的最小方差投资组合
- 2023年
- 高频金融数据背景下金融资产收益率序列普遍存在微观噪声结构,并且存在较为明显的重尾特征;同时,金融资产收益率的协方差矩阵具有高维性和稀疏性特征。基于预平均方法和Huber损失函数,采用收缩估计方法,得到高频金融数据背景下金融资产收益率的协方差矩阵的估计。模拟结果显示收缩估计方法有着较好的效果。此外,以中国A股市场资产的高频数据为样本进行实证分析,探究估计量在最小方差投资组合上的投资绩效。分析的结果显示:(1)预平均方法可以剔除绝大部分微观结构噪声对协方差矩阵估计的影响;Huber损失函数也可以减弱重尾现象对协方差矩阵估计的影响;(2)收缩估计量均能更好地估计总体协方差矩阵,并且在最小方差投资策略的比较中也拥有良好的投资绩效。
- 李瑜肖敏肖敏
- 关键词：高频数据高维
- 重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)
- 2013年
- 考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0
- 明瑞星陈昱吴耀华
- 关键词：破产概率GI
- 带税率的Cramér-Lundberg风险模型的总征税次数的分布函数(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文研究了带税率的Cramér-Lundberg风险模型.利用迭代算法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始营运到破产期间总赋税次数的概率函数.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该概率函数的具体表达式.
- 周少南明瑞星
- 关键词：税率破产概率函数
- 相依t过程回归模型
- 2022年
- 本文通过引入一个随机效应变量,使用卷积方法刻画多元响应变量之间的相关性,进而构造了相依t过程(dependent t-process,DTP).本文基于DTP,提出了相依t过程回归(dependent t-process regression,DTPR)模型,并对多元响应变量的函数型数据进行建模.DTPR保留了Gauss过程回归(Gaussian process regression,GPR)的可解释性,而且具有对于离群点的稳健性.本文研究DTPR的稳健性和信息相合性,并利用数值模拟与实际数据研究验证DTPR的可行性.
- 王占锋罗华荣明瑞星吴耀华
- 关键词：稳健性
- 带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数
- 2011年
- 研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式.
- 黄飞菲明瑞星黄龙生
- 关键词：流动资本绝对破产微分积分方程GERBER-SHIU函数
