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王国静

作品数：3 被引量：325H指数：2
供职机构：上海财经大学经济学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇政府
  • 2篇金融
  • 2篇金融冲击
  • 1篇动态随机一般...
  • 1篇动态随机一般...
  • 1篇一般均衡模型
  • 1篇政府消费
  • 1篇政府支出
  • 1篇中国经济
  • 1篇中国经济波动
  • 1篇金融摩擦
  • 1篇经济波动
  • 1篇经济危机
  • 1篇经济周期
  • 1篇DSGE
  • 1篇DSGE模型
  • 1篇不确定性
  • 1篇财政
  • 1篇财政政策

机构

  • 3篇上海财经大学
  • 2篇AM大学

作者

  • 3篇王国静
  • 2篇田国强

传媒

  • 2篇经济研究

年份

  • 3篇2014
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
政府支出乘数被引量：137
2014年
本文考察了动态随机一般均衡(DSGE)框架下估计政府支出乘数时所不能忽视的三个重要特征。这三个特征分别为:政府消费和私人消费之间的埃奇沃斯互补性、政府投资的外部性和财政政策规则的内生性。本文首先利用一个简单的理论模型说明政府消费乘数和政府投资乘数的不同,并指出忽略财政政策规则中的内生性会对支出乘数的估计造成严重的偏误。然后在简单模型的基础上构建一个引入以上三个特征的大型DSGE模型,并利用贝叶斯方法对模型的结构参数进行估计。对不同设定的模型进行比较发现,包含以上三种特征的模型能最好地拟合中国经济。估计得到的长期政府消费乘数和政府投资乘数分别为0.7904和6.1130。脉冲反应分析表明政府消费冲击和政府投资冲击对经济的影响有着很大的不同。
王国静田国强
关键词：政府消费政府支出
金融冲击和中国经济波动被引量：188
2014年
最近的金融危机及其引发的经济危机突出了金融部门和实体经济之间存在着某种联系。而这也让学者清楚地意识到在对宏观经济建模时不能忽视源自于金融市场的摩擦和冲击。本文尝试将金融冲击引入到动态随机一般均衡模型,以此来解释金融冲击对实际经济变量和金融变量的动态影响,探讨金融冲击的重要性及其作用机制,并通过贝叶斯方法估计模型的结构参数。结果发现:金融冲击是驱动中国经济周期波动的最主要力量,它在解释产出增长、投资增长、债务增长、工资增长和就业的波动方面体现出非常重要的作用。即使存在其它多个冲击,金融冲击仍然能够解释近80%的产出增长波动。进行脉冲反应分析时发现,金融冲击会使产出、消费、投资和就业等出现大幅下降。
王国静田国强
关键词：金融摩擦金融冲击
政府支出乘数、财政政策中的不确定性和金融冲击
本文基于动态随机一般均衡模型的分析框架，以经济危机为背景，分析了中国的政府支出乘数、财政政策中的不确定性和金融冲击及各自对宏观经济的影响。　　第二章考察了在动态随机一般均衡模型框架下估计政府支出乘数时所不能忽略的三个重要...
王国静
关键词：不确定性金融冲击财政政策动态随机一般均衡模型经济危机
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