王壬
- 作品数：10 被引量：177H指数：5
- 供职机构：华中科技大学水电与数字化工程学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程水利工程更多>>
- 基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理被引量：53
- 2006年
- 以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。
- 王壬尚金成周晓阳张勇传张士军
- 关键词：购电策略组合优化风险管理
- 双边电力市场的最后要价仲裁模型被引量：3
- 2006年
- 针对双边电力市场环境下买卖双方逐利的目的,很难就固定的合同价格达成一致,利用在国际贸易领域已较成熟应用的仲裁模型,建立了双边电力市场中买卖双方报价的最后要价仲裁模型。应用此最后要价仲裁模型市场交易员能较好地控制电价,同时还可解决暗标拍卖所造成的价格波动,有效地抑制买卖双方因乱用市场力造成的电价飞涨,形成稳定的电力市场环境。
- 陈伟王壬周晓阳
- 关键词：电力市场拍卖纳什均衡竞价策略
- 电力市场风险管理理论及应用
- 自从90年代以来，世界范围内开展的电力工业体制改革，打破了传统的发电、输电、配电一体化的垂直结构，导致了电力工业的市场化运营，使得发电商、供电公司、电力用户等市场参与者成为了电力市场的主体，但同时也使他们面临前所未有的巨...
- 王壬
- 关键词：电力市场行为博弈信用风险风险管理
- 电力差价和约的实现策略被引量：7
- 2004年
- 在电力市场中 ,占发电份额较大的发电公司可以通过减少发电量 ,致使电价上升 ,从而获得比多发电情况下更多的利润。但发电总量减少 ,社会需求得不到满足 ,并可能造成整个电力系统的不稳定 ,因此 ,采取相应对策 ,限制发电公司市场力的发挥 ,有着重大的意义。其中差价和约就是很好的措施之一。文中 ,首先建立了电力差价和约市场的模型 ,并分析了发电、购电公司的策略行为 ,在此模型的基础上分析了在不同发电成本函数情况下 ,差价和约对电量的影响 ,最后结合算例 。
- 孙力勇王壬
- 关键词：电力系统电价电力市场
- 基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型被引量：115
- 2005年
- 电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。
- 王壬尚金成冯旸周晓阳张勇传游义刚
- 关键词：电力市场投标组合条件风险价值
- 基于固定输电权的拍卖模型被引量：3
- 2005年
- 随着电力市场改革的深入,电力系统规模的不断扩大,电网的阻塞问题日益显著,严重影响上网电价,造成电网价格波动大,这样,通过引入固定输电权概念,对固定输电权进行拍卖交易来解决该问题。为此,对固定输电权的拍卖机制进行分析和讨论,并用数学模型对其进行描述,最后通过算例验证来验证模型的合理性。
- 游义刚张士军王壬梁锐
- 关键词：电力市场拍卖模型
- 竞争性电力市场中电价的多标度分形实证分析被引量：8
- 2007年
- 利用多标度分形理论,对竞争性电力市场中电价波动的内部复杂机制进行定量描述,发现了电价具有多标度分形特征,分析了多标度分形谱与电价波动过程的关系。实证分析与计算结果表明,多标度分形谱能较准确地反映电价波动的实质,从而弥补了传统预测模型在非有效市场条件下的不足,这有助于市场管理者制定行之有效的市场规则来进行风险管理。
- 陈伟周晓阳尚金成余翔王壬
- 关键词：电力市场风险管理分形维
- 基于VAR模型的远期合同定金的定价方法被引量：1
- 2006年
- 为规避电力市场改革给市场带来的风险、提高市场的运作效率、增大电力商品的交易量,提出了发电商与电网公司之间一种带定金的远期合同模型。介绍了VAR风险评估方法及其分析法———Delta类模型在电力市场金融风险评估中的应用;运用VAR风险评估方法计算出该模型中发电商存在的风险,进而确定合同定金。应用该模型对不同的合同电价和置信水平分别计算出相应的定金,结果表明,合同定金随合同电价的减小而减小,随置信水平的增大而增大,说明了该模型能较真实地反映发电商所面临市场风险的本质特征。
- 魏龙生王壬周晓阳
- 关键词：电力市场远期合同
- 电力范围远期合同的定价分析及仿真研究被引量：5
- 2006年
- 为规避市场风险,电力远期合同受到了广泛关注。借鉴金融外汇市场上常见的范围远期合同,提出一种新的电力双边范围远期合同,以期减少买卖电双方的交易风险、稳定市场。与普通差价合同相比,范围远期合同更具实用性,为交易双方提供了一个电价估计的区间,即把价格从一点扩展为一个范围,并得到了此区间上下限独立的方程,证明了方程解的存在性。通过算例仿真和理论研究,范围远期合同更具避风险能力,更能提高远期合同市场的运作效率。
- 王访王壬周晓阳
- 关键词：电力市场期权理论
- 水调自动化系统综述
- 本文介绍了水调自动化系统的发展过程、逻辑结构、系统功能和关键技术.并讨论了水调自动化系统的发展趋势.
- 高英王壬
- 关键词：水库调度水调自动化水情自动测报系统水力发电逻辑结构
- 文献传递
