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耿园园

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：南开大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇权证
  • 2篇权证定价
  • 1篇异质信念
  • 1篇泡沫经济
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇权证市场

机构

  • 2篇南开大学

作者

  • 2篇耿园园
  • 1篇古志辉

传媒

  • 1篇经济问题探索

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国权证定价泡沫研究
随着我国资本市场上股指期货的推出和融资融券的启动，金融衍生产品由于融资便利，对冲风险，高杠杆性等优点受到投资者的广泛欢迎。作为基础性的衍生产品，权证市场也再次引起了大家的关注。从2005年推出权证至今，我国的权证市场取得...
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关键词：权证市场泡沫经济期权定价异质信念
文献传递
我国权证定价泡沫研究被引量：3
2009年
本文以我国权证市场上已退市的34支权证为样本比较我国权证的市场价格和基于B-S期权定价的理论价格的差异,通过对权证的市场价格与理论价格之间的线性回归分析证实了我国权证定价泡沫的存在。研究发现投机现象严重是权证定价泡沫的原因之一,在此基础上论文进一步分析了卖空限制是认购权证定价泡沫的主要原因而权证市场规模偏小是造成认沽权证泡沫的主要原因。最后对我国权证市场的发展提出了政策建议。
耿园园古志辉
关键词：权证
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