蔡风景
- 作品数：40 被引量：107H指数：6
- 供职机构：温州大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学环境科学与工程更多>>
- 基于经济周期效应的信用风险模型研究
- 当今国际上最受关注的信用风险模型主要有Creditmetrics,Creditrisk+,KMV和CreditPortfolio View以及巴塞尔因子模型.上述模型在度量信用风险过程中,债务人的违约率、违约相关性及其回...
- 蔡风景
- 关键词：违约率信用风险模型金融市场VAR方法
- 文献传递
- 最佳套期比率的非线性估计
- 2004年
- 提出了利用门限回归模型来估计最佳套期比率的方法.首先应用小波来估计门限,然后通过最小二乘法来给出其它参数的估计,最后给出了最佳套期比率的估计.在较弱的条件下,证明了最佳套期比率的估计是相合的.数值模拟表明参数估计的方法是有效的.
- 蔡风景李元
- 关键词：套期比率小波门限
- 温州市农民对土地确权模式及满意度探究分析被引量：1
- 2018年
- 在对温州市9个未确权村庄和10个已确权村庄进行问卷调查和实地访谈的基础上,调查未确权农民土地确权的意愿和已确权农民确权的满意度,反映土地确权政策推广和实施中的问题,通过案例分析、模式探究,为政府更好地落实政策提供参考。
- 孙徐荣蔡风景裘颖洁毛郑涛吴统
- 关键词：土地确权意愿满意度
- 货币、投资、通货膨胀与经济增长的实证被引量：8
- 2008年
- 本文利用近年来刚发展的DAG方法对我国的货币供给、投资、GDP和通货膨胀的因果关系进行研究。相比较以前的分析,DAG方法可为宏观经济变量的结构VAR模型新息项的过度识别提供限制,能同时给出经济变量的同期和动态因果关系。实证研究表明:投资和货币供给量是我国GDP增长的同期原因,又是经济增长的短期和长期原因,说明我国货币政策的非中性。货币市场主要受货币政策实施结果影响,而货币供应量和投资对通货膨胀长期都有显著影响,且投资影响具有滞后效应。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：DAG因果结构VAR方差分解
- 基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用
- 2011年
- 提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.
- 蔡风景李哲李元
- 关键词：图模型贝叶斯方法
- 基于图模型方法的ARCH效应检验
- 2010年
- 应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH(自回归条件异方差)效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验方法.
- 蔡风景李元
- 关键词：ARCH模型
- 温州市城中村改造居民满意度分析被引量：1
- 2016年
- 在随机抽取温州市7个城中村进行问卷调查和实地访谈的基础上,调查城中村居民对政府改造和生活质量的满意度,结果表明居民对政府改造及自身生活质量满意度不高,分析了问题产生的具体原因,并提出相关建议,以期探索城中村问题的解决新思路。
- 王淑镓蔡风景张计宝潘宁凝蒋茜茜宋家辉
- 关键词：城中村生活质量
- 基于DAG方法的经济变量因果关系研究被引量：3
- 2008年
- 经济变量因果关系研究一直是学术界讨论的焦点问题,以往的研究主要是通过Granger理论和方差分解分析变量间的动态因果关系,尽管Granger因果理论能够表明变量间短期因果关系动态,但却不能解释经济变量间的同期因果关系。在介绍并利用近年来新发展的DAG方法基本理论和算法的基础上,对浙江省宏观经济变量的因果关系进行研究。实证研究表明:投资和出口既是浙江经济增长的同期原因,又是经济增长的短期和长期原因,而消费只是经济增长的长期原因。
- 蔡风景蔡周策李元
- 关键词：因果关系结构VAR模型
- 基于图方法的MA和ARMA模型系数检验
- 2010年
- 应用图模型方法来讨论传统的MA和ARMA模型,证明了MA和ARMA模型的系数为去掉其他时间序列分量线性效应的条件下的偏相关系数,且利用图模型推断算法提出了一种新的参数估计和检验方法。
- 蔡风景李元
- 关键词：ARMA模型
- 我国能源消费和经济增长的因果关系研究被引量：11
- 2008年
- 文章基于东、西部面板数据研究能源消费与经济增长的因果关系。研究结果表明,无论东部,还是西部,存在从经济增长到能源消费单向短期因果关系,且两者存在长期均衡关系。
- 蔡风景李元
- 关键词：能源消费经济增长面板数据
