边保军
- 作品数：20 被引量：37H指数：4
- 供职机构：同济大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学水利工程更多>>
- 一类完全非线性方程粘性解的正则性被引量：1
- 1991年
- 本文对一类完全非线性椭圆型方程的狄氏边值问题和抛物型方程的第一边值问题,证明了粘性解的整体C^(1,α)正则性。
- 董光昌边保军
- 关键词：正则性粘性解
- 拟线性退化抛物型方程的柯西问题及其解传播速度的有限性
- 1990年
- 本文研究拟线性退化抛物型方程柯西问题广义解的存在唯一性,并在一定条件下证明了解的传播速度为有限。
- 边保军
- 关键词：抛物型方程柯西问题存在唯一性
- 一种基于宏观因子的压力测试客户端
- 本发明提供一种基于宏观因子的压力测试客户端，通过预置存储宏观因子、金融市场指数、风险因子及历史数据的资料库；依据输入确定目标组合，从资料库提取所需风险因子及其历史数据；选定与所需宏观因子以及金融市场指数，依据取得的历史数...
- 许威任学敏李少华梁进姜礼尚边保军徐承龙
- 文献传递
- 基于信用等级迁移的信用违约互换定价被引量：5
- 2010年
- 研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约互换的或有赔付和保费支付的价值,并给出了其解析解,从而确定了CDS保费费率和CDS的价值.最后通过数值分析验证理论结果.
- 王乐乐边保军李琳
- 关键词：信用违约互换转移矩阵常微分方程组
- 完全非线性椭圆型方程Dirchlet问题的粘性介
- 边保军
- 关键词：偏微分方程
- 一类抛物型方程的粘性解被引量：3
- 2000年
- 讨论一类退化、奇异抛物型方程的初边值问题 .通过构造上下解 ,利用粘性解的比较原理和 Per-ron方法 。
- 边保军
- 关键词：抛物型方程粘性解初边值问题
- 欧式信用价差期权的定价被引量：5
- 2010年
- 除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期权为投资者因企业破产和经营不善而遭受的损失提供保护.利用首次通过模型,把信用价差期权看成是公司资产值和短期利率的带障碍的复合期权,用偏微分方程的方法给出显式定价公式并用数值方法分析了其金融意义.
- 任学敏边保军
- 关键词：企业债券
- 具可料和不可料违约的公司债券定价被引量：3
- 2007年
- 研究公司可同时出现可料和不可料违约时,债券的定价问题.这里可料违约是指公司资产碰到预定破产边界,不可料违约是外在跳过程发生首次跳.结合结构化方法和约化方法,讨论公司债券价格满足的偏微分方程,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得债券价格的显式解.同时研究信用利差的性质.假设瞬时利率和危险率分别服从Vasicek和Cox-Ingersoll-Ross(CIR)扩散模型.
- 毕玉升边保军
- 关键词：公司债券信用利差偏微分方程
- 稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题被引量：1
- 2020年
- 引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程.
- 陈亦令边保军
- 关键词：保险粘性解
- 美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算被引量：4
- 2005年
- 讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.
- 边保军代晓亮袁桂秋
- 关键词：美式期权抛物型偏微分方程永久美式期权
