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机制转换条件下股市收益率跳跃行为研究:基于RS-ARJI模型的以中国股市为例的实证分析被引量：1: 2013年; 为检验股市收益率机制转换特性,考察机制转换条件下股市收益率的跳跃特征,以及在不同机制下跳跃行为对股市收益率的冲击效应,将Markov机制转换思想引入自回归跳跃(ARJI)模型,构建一个机制转换自回归跳跃(RS-ARM)模型.基于该模型对中国股市进行实证研究,结果表明:股市存在高、低波动两种机制,高波动时期的跳跃幅度和强度及其对股市收益率的冲击均大于低波动时期.同时,波动率估计和预测评价指标显示,RS-ARJI模型优于目前被广泛使用的GARCH模型和ARJI模型.; 谢赤邹标腾王纲金余聪; 关键词：股市收益率

基于机制转换ARJI模型的股市收益率跳跃行为研究: 作为投资优化组合、资本市场风险管理等金融活动的理论基础，对股市收益率的研究一直是金融领域研究的重点。受近年来国际金融局势持续动荡、各种突发事件起此彼伏等风险因素的影响，股市收益率跳跃现象频繁发生。在此现实背景下，股市收益...; 邹标腾; 关键词：股市收益率资本市场风险管理

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邹标腾