陈九生
- 作品数：10 被引量：90H指数：4
- 供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
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- 一种玻璃毛细管微流控腐蚀装置
- 本发明提供一种玻璃毛细管微流控腐蚀装置。这种玻璃毛细管腐蚀装置，在使玻璃毛细管内部恒定地充满或流动非腐蚀液的同时，设置的腐蚀通道与阻腐蚀通道在分别充满腐蚀液与阻腐蚀液时，可以定位制约玻璃毛细管内外对于玻璃腐蚀液如氢氟酸溶...
- 蒋稼欢周志智陈九生张帅向梁
- 文献传递
- 微流控液滴技术：微液滴生成与操控被引量：31
- 2012年
- 微液滴技术因具有高通量两相分割分离能力,吸引众多不同领域研究者的关注。本文回顾了微流控液滴技术领域的一些基本技术思路,涉及微液滴的流控生成方法,包括水动力法、电动法、气动法、光控法等,以及液滴生成后的操控技术,如液滴定向位移、融合、裂分、混合、分选、捕获等,同时对这些方法作了简要评述。
- 陈九生蒋稼欢
- 关键词：微流控操控
- 侧壁沟通式Ψ型微流控原型装置液滴生成的数值模拟与实验研究
- 现有微流控液滴生成技术大多采用T型通道的结构安排，在其中生成液滴需要较高的外部压力来实现两相流动的剪切断裂。本论文讨论微丝模塑工艺构建的侧壁沟通式Ψ型微圆通道微液滴生成能力，以探索基于T型的通道构型变化可否在降低外部压力...
- 陈九生
- 关键词：数值模拟
- 文献传递
- 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究被引量：16
- 2017年
- 在全球经济一体化进程加速的背景下,信息、资本的自由流动变得更加畅通,金融市场风险从一个市场传向了另一个市场,金融市场风险溢出效应研究也成了金融监管部门以及国内外学者关注的焦点。本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础,结合单因子MSV模型分析了我国股票市场与ETF市场之间的风险溢出效应。结果表明,股票市场与ETF市场之间存在双向风险溢出效应,且股票市场对ETF市场的风险溢出效应强于ETF市场对股票市场的风险溢出效应。此外,文章还发现波动冲击对股票市场与ETF市场的影响都较为持久。本文的实证结果能够为投资者在进行股票和ETF投资时提供决策依据,对金融市场监管也有一定的参考价值。
- 陈九生周孝华
- 关键词：金融市场ETF
- 基于随机波动模型与CoVaR的证券市场风险溢出度量研究
- 经济全球化、金融市场一体化的发展提升了全球资产的配置效率，加大了金融市场之间的相互联系，但同时也给风险进行跨市场传播创造了机会，致使市场间产生风险溢出效应，增加了金融系统的脆弱性。由美国“次贷危机”而引发的全球金融危机就...
- 陈九生
- 关键词：随机波动模型证券市场股票市场
- 文献传递
- 沪港通背景下沪港股市联动性研究被引量：25
- 2017年
- 利用Beta-skew-t-EGARCH模型对沪港股市收益率序列进行波动建模,然后采用Copula函数分析"沪港通"实施前后沪港股市联动性变化情况。结果表明:"沪港通"的实施增强了沪港两市之间的联系,加快了两市之间的融合与一体化进程。从尾部相关系数均值来看,"沪港通"实施后,两市同步下跌的概率大于同步上涨的概率。而且,"沪港通"实施后两市场对波动冲击的响应在增强。
- 陈九生周孝华
- 关键词：COPULA函数联动性
- 微流控细胞分选获取装置
- 本发明提供一种无标记的、可以直接获取目标细胞的微流控细胞分选装置。这种微流控细胞分选装置主要由一条主通道与至少一条副通道组成，主通道与各副通道之间流动沟通，与主通道接合处的副通道端口置有的固状体表面上裱衬有促细胞粘附分子...
- 蒋稼欢周志智陈九生张帅蒋雨含
- 文献传递
- 一种玻璃毛细管微流控腐蚀装置
- 本发明提供一种玻璃毛细管微流控腐蚀装置。这种玻璃毛细管腐蚀装置，在使玻璃毛细管内部恒定地充满或流动非腐蚀液的同时，设置的腐蚀通道与阻腐蚀通道在分别充满腐蚀液与阻腐蚀液时，可以定位制约玻璃毛细管内外对于玻璃腐蚀液如氢氟酸溶...
- 蒋稼欢周志智陈九生张帅向梁
- 文献传递
- 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究被引量：16
- 2016年
- 本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础,结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板与创业板市场之间的风险溢出效应.结果表明,中小板与创业板市场之间存在双向风险溢出效应,且中小板市场对创业板市场的风险溢出效应强于创业板市场对中小板市场的风险溢出效应.此外,文章还分析了波动冲击对中小板与创业板的影响.最后,本文为风险监管以及投资者在中小板与创业板之间进行资产配置提供了建议.
- 周孝华陈九生
- 关键词：COPULA函数中小板创业板
- 境内外人民币利率风险溢出度量研究——基于MSV-CoVaR模型的实证分析被引量：2
- 2017年
- 首先运用GC-MSV模型分析了上海银行间人民币同业拆借利率(SHIBOR)和香港银行间人民币同业拆借利率(CNY HIBOR)之间的波动溢出效应,然后运用DC-t-MSV-CoVaR模型度量了两市场间的风险溢出效应。研究结果表明,境内外人民币拆借利率市场间存在不对称的双向波动溢出效应和风险溢出效应,且离岸市场对在岸市场的风险溢出效应要强于在岸市场对离岸市场的风险溢出效应。随着我国利率市场化的推进和人民币国际化的深入,在岸与离岸人民币利率间的联系在不断加强,相关系数在逐步增加。根据上述研究结论,文章最后在利率市场化改革、利率政策制定和跨境风险监管方面提供了政策建议。
- 陈九生周孝华
- 关键词：SHIBORMSV
