陈琪琼
- 作品数：4 被引量：9H指数：3
- 供职机构：湖南商学院信息学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价被引量：3
- 2007年
- 讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
- 陈琪琼杨向群
- 关键词：指数O-U过程鞅方法期权定价
- 一类双标的型欧式买权的定价被引量：3
- 2005年
- 文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以及两风险资产瞬时报酬率的相关系数ρt.在此基础上,构造了一类较为复杂的双标的型欧式买权,利用二维Girsanov定理以及鞅方法。
- 陈琪琼杨向群
- 关键词：股票期权鞅方法风险中性概率测度
- 指数Ornstein-Uhlenbeck模型下的期权定价
- 期权定价理论是现代金融学的重要组成部分，与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起，构成现代金融学的五大理论模块.对于传统的Black-Scholes模型，国内外学者已经做了大量研究工作，获得许多对...
- 陈琪琼
- 关键词：随机利率跳-扩散过程鞅方法ITO公式
- 文献传递
- 跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质
- 2011年
- 在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.
- 姚落根陈琪琼杨向群
- 关键词：期权定价跳扩散模型
