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崔翔宇

作品数：4 被引量：7H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇欧式
  • 3篇金融
  • 3篇金融学
  • 2篇随机控制
  • 1篇电力
  • 1篇电力期权
  • 1篇上证指数
  • 1篇股票
  • 1篇股票指数
  • 1篇恒生

机构

  • 4篇中国科学技术...

作者

  • 4篇崔翔宇
  • 3篇张曙光
  • 2篇石芸

传媒

  • 1篇中国管理科学
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2008
  • 2篇2006
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
恒生指数和上证指数相似性分析被引量：7
2006年
本文通过对恒生指数和上证指数历史数据的处理,给出HURST维数的R/S估计,进而研究两个股票指数的相似性.结果显示97～98香港证券市场和2001年后中国内地证券市场有着很强的统计相似性.
张曙光崔翔宇
关键词：金融学股票指数
欧式电力期权的定价
电力作为一种非常常见的资源，在人们的日常生活中发挥了越来越重要的作用。与此同时电力本身的物理特点决定了它不能够被有效的存储。这也就意味着作为一种资产，它的价格将存在着异于其他资产的特点。通过分析历史数据，可以发现电力的现...
崔翔宇
关键词：电力期权
文献传递
欧式热率相关期权的定价
本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
石芸崔翔宇张曙光
关键词：金融学随机控制
文献传递
欧式热率相关期权的定价
2008年
本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。
石芸崔翔宇张曙光
关键词：金融学随机控制
全选 清除 导出
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