张瑞军
- 作品数：3 被引量：7H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 人民币离岸债券市场风险评价——基于GARCH的VAR测度分析被引量：1
- 2013年
- 近年来,香港人民币债券市场发展迅速,已成为发展最为成熟的人民币离岸子市场。随着市场规模的不断扩大,人民币离岸债券市场风险的度量和分析应引起重视。本文运用VAR模型对香港人民币债券市场风险进行实证研究,观察和比较了不同投资级别的债券市场风险,分析了现阶段香港人民币债券市场风险程度。
- 张瑞军孟浩
- 香港人民币离岸市场对内地金融市场风险的度量与预测研究被引量：5
- 2012年
- 近年来,香港人民币离岸市场迅速发展。随着市场规模的不断扩大,其波动对内地金融市场的冲击不容小视。本文运用VAR模型和状态空间模型,参照国际经验数据,模拟分析度量了香港人民币离岸市场对内地金融市场的风险,并在此基础上预测了未来风险多发的时间区间。
- 张瑞军孟浩
- 关键词：人民币离岸市场
- 人民币离岸债券信用风险实证评估研究被引量：1
- 2013年
- 近年来,人民币离岸债券市场发展迅速,其已成为发展最为成熟的人民币离岸子市场。目前,信用风险是人民币离岸债券面临的主要风险。本文以香港人民币离岸债券市场为例,运用KMV模型对人民币离岸债券信用风险进行了实证评估,观察和比较了不同主体发行的债券信用风险,分析了现阶段人民币离岸债券信用风险程度。
- 张瑞军孟浩
- 关键词：信用风险
