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曹桂兰

作品数：4 被引量：4H指数：1
供职机构：中国科学院大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金中国科学院研究生院院长基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 2篇英文
  • 1篇亚式期权
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机微分
  • 1篇期权
  • 1篇微分
  • 1篇唯一性
  • 1篇几何平均亚式...
  • 1篇股价
  • 1篇轨道唯一性
  • 1篇方程解
  • 1篇风险中性定价
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇变差
  • 1篇CIR
  • 1篇GAUSS过...
  • 1篇MONTE
  • 1篇波动率
  • 1篇存在唯一性
  • 1篇存在性

机构

  • 2篇中国科学院研...
  • 2篇中国科学院大...

作者

  • 4篇曹桂兰
  • 1篇周媛

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇中国科学院研...
  • 1篇吉林大学学报...
  • 1篇中国科学院大...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)被引量：3
2015年
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
曹桂兰王勇
关键词：亚式期权风险中性定价
一类连续Gauss过程的拟必然q变差
2011年
以双分数次Brown运动为例,本文对一类具有较弱性质的连续Gauss过程X证明其q变差(?)拟必然收敛到0.对双参数情形我们也给出相应的结果.
曹桂兰
随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟被引量：1
2016年
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
曹桂兰周媛
关键词：随机波动率复合POISSON过程MONTE
一类特殊半鞅驱动的随机微分方程解的存在唯一性(英文)
2011年
研究了随机微分方程dXt=F(X)tdZt解的存在唯一性,其中F为非Lipschitz系数,Z属于一类特殊半鞅.
曹桂兰
关键词：存在性轨道唯一性
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共1页<1>
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