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李小军

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：广州大学数学与信息科学学院数学系更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机最优控制
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇最优控制
  • 1篇LAGRAN...

机构

  • 1篇广州大学

作者

  • 1篇李小军

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2000
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Lagrange方法和期权定价被引量：4
2000年
本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Ｌａｇｒａｎｇｅ方法．然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题．
李小军
关键词：随机最优控制LAGRANGE方法期权定价
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