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李波
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
南开大学数学科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
国家重点基础研究发展计划
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相关领域:
理学
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合作作者
吴荣
南开大学数学科学学院
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机构
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李波
1篇
吴荣
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1篇
应用数学和力...
年份
1篇
2008
共
1
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跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数
被引量:5
2008年
考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性.
李波
吴荣
关键词:
复合POISSON过程
GERBER-SHIU函数
微分积分方程
赤字
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