詹素卿
- 作品数：3 被引量：8H指数：1
- 供职机构：华南理工大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于市场波动下的开放式基金行业配置效率研究
- 虽然证券投资基金仅仅经历了短短13年的发展，但却逐渐成为了资本市场上的中坚力量。截止至2013年12月，开放式基金的数量更是高达1516只，产品种类繁多，基金管理公司面临着几乎完全竞争的市场。如何提升业绩，从而吸引更多的...
- 詹素卿
- 关键词：基金业绩
- 文献传递
- 激进配置型基金的行业配置效率考察被引量：1
- 2013年
- 本文以不同评级的35只激进配置型基金为研究样本,采用适用于非有效市场或弱式有效市场的行业配置效率指标,来考察我国激进配置型基金在2006年1月1日至2012年12月31日这段研究区间内的行业配置是否有效。研究结果表明,激进配置型基金进行了较有效的行业配置,但不同基金的行业配置效率有所不同,并且受到市场波动的影响。同时,本文将晨星评级引入,结果显示,现有的晨星评级并不能反映基金实际的行业配置效率。由此我们认为,投资者可以通过基金组合中的行业分布,进一步判断其行业配置的效率。
- 宋光辉詹素卿刘广
- 行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析被引量：7
- 2013年
- 行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指数间相关性也呈现出多重分形时变性。此结论不仅从行业层面上验证了分形市场理论,而且也为构建有效的行业资产配置策略提供了理论指导。
- 宋光辉吴栩詹素卿柴曼昕
- 关键词：股票市场
