金俊
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
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- 基于Haircut-VaR模型的股权分置对价计算被引量：1
- 2006年
- 在股权分置改革方案的设计过程中,确认对价的支付水平是最关键的环节,也成为当前证券市场的重大课题。文章旨在探讨对价计算的合理性,指出了目前市场上的对价计算方法存在的缺陷,并引入了发达国家和地区金融机构广泛采用的Haircut-VaR流动性风险评价模型来精确计算对价。
- 李俊杨伟东金俊
- 关键词：股权分置对价
- 中国股市收益率计算方法及收益率分布的实证研究
- 随着入世以后我国金融市场的逐步放开，股票市场作为整个国民经济的一块重要的基石，其地位和作用也日益突出。股票收益率作为股票市场的基础衡量指标和直观的分析工具也越来越多受到人们的关注。由于西方发达国家的证券市场起步较早，发展...
- 金俊
- 关键词：收益率尖峰厚尾分布函数VAR
- 文献传递
- 深圳证券市场过度反应的实证检验
- 2005年
- 文章引用德博特和撒勒的研究理论,采用深圳证券市场的样本,运用事件研究法,对我国证券市场的是否过度反应作了实证检验,得出了我国股票市场近年来总体发展是趋向于规范而有效的,深圳证券市场不存在过度反应现象的结果。
- 金俊
- 关键词：证券市场
- 上海股票市场收益率正态性分析被引量：1
- 2005年
- 文章分别运用正态概率图和JB检验两种检验方法对上海股票市场股票收益率的分布特征进行了实证分析,研究发现了收益率分布与正态分布有明显的偏差,存在尖峰厚尾现象。
- 金俊李俊
- 关键词：收益率
- 商业银行现金资产管理的数量分析被引量：1
- 2005年
- 在日常经营活动中,为了保持清偿力和获取更有利的投资机会,商业银行必须保持一定比例的现金资产。文章结合VAR的思想,从数据分析出发,建立了回归模型AR(1)模型分析商业银行现金资产的管理。
- 杨维东金俊
- 关键词：风险管理VAR
