钟朝艳
- 作品数：29 被引量：38H指数：4
- 供职机构：曲靖师范学院数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 古典风险模型的一个推广被引量：5
- 2006年
- 将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.
- 钟朝艳何树红黑韶敏
- 关键词：保费收入复合POISSON过程LUNDBERG不等式
- 一类三阶非线性微分方程概周期的存在性被引量：2
- 2001年
- 运用 Ｌｅｒａｙ－Ｓｃｈａｕｄｅｒ不动点定理和 Ｌｉａｐｕｎｏｖ函数，研究了一类三阶非线性微分方程概周期解的存在性。
- 刘俊钟朝艳
- 关键词：非线性微分方程概周期解LIAPUNOV函数概周期函数
- 随机保费下带干扰和红利界的风险模型被引量：1
- 2010年
- 考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一个带随机扰动且具有线性红利界的保费收取次数是一个Poisson过程的风险模型,对新模型的性质进行讨论,利用鞅方法获得了新模型最终破产概率的一个表达式及其上界,推广了不含红利和不带随机扰动时的相应结果.
- 钟朝艳
- 关键词：破产概率
- 具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题
- 2013年
- 在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式。
- 钟朝艳
- 关键词：离散时间风险模型破产前盈余递推公式
- 一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：7
- 2014年
- 考虑到在混业经营的背景下,保险公司可以将其部分资金用于投资的实际,将利率因素引入一复合PoissonGeometric风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔的特殊假设下得到其精确解.
- 钟朝艳
- 关键词：利率保险风险模型微积分方程
- 多目标规划αr-有效解和αr-最优解的充要条件与求解方法
- 2003年
- 对于有限维Euclid空间中的ar-序类,文[4]讨论了其若干性质,在此基础上文[3]引进了多目标规划ar-有效解和ar-最优解的概念,本文讨论了这些解的一些性质,得到几个充要条件并讨论了求解的方法。
- 顾利勤黄丽云钟朝艳崔萍
- 关键词：多目标规划充要条件有限维空间
- 一类离散时间风险模型的几个结果被引量：4
- 2004年
- 在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下 ,得到了在停时T ,保险公司在初始准备金为u时的生存概率 ,破产后赤字分布 ,有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平x的时间分布的递推公式 。
- 钟朝艳何树红黑韶敏
- 关键词：离散时间风险模型破产概率
- 一类带随机利率离散时间风险模型的破产持续时间问题
- 2005年
- 保险公司理论破产后,为了弄清破产的严重程度,破产持续时间是一个重要的破产量.针对一类带随机利率的离散时间风险模型,获得了破产持续时间概率的递推公式.
- 钟朝艳
- 关键词：随机利率离散时间风险模型
- 运用线性回归对产量与销售之间关系的探讨
- 1995年
- 本文利用线性回归方法对某油漆厂的产品产量与销售收入之间的关系从两个方面进行了初步探讨,说明了该厂内部存在某些不合理因素,需要作进一步调查、研究.
- 钟朝艳
- 三元实二次型的一因式分解问题
- 2013年
- 在高等代数中应用实二次型理论对一个实二次型可以分解成两个实系数一次齐次多项式的乘积的充要条件作了研究,由于涉及到求秩和符号差,应用起来太麻烦。结合三元实二次型的特征,寻找到三元实二次型可以分解成两个实系数一次齐次多项式的乘积的一个初等方法。
- 钟朝艳
- 关键词：因式分解判别式
