陈晖
- 作品数：22 被引量：141H指数：7
- 供职机构：湖南大学更多>>
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- 相关领域：经济管理建筑科学自动化与计算机技术政治法律更多>>
- 钢筋混凝土无腹筋简支和连续深梁压杆-拉杆模型的评价与改进被引量：7
- 2019年
- 压杆-拉杆模型(strut-and-tiemodel,STM)被广泛应用于钢筋混凝土深梁受剪承载力计算中。基于可靠的钢筋混凝土无腹筋简支和连续深梁剪切试验数据库,对ACI318-14、EC2和CSAA23.3-04的STM进行了评价,结果表明:ACI318-14与EC2中的STM不能准确反映剪跨比对深梁受剪承载力的影响,而CSAA23.3-04中的STM在计算连续深梁受剪承载力时偏于不安全。因此,依据试验数据库,提出考虑剪跨比和混凝土强度影响的压杆有效系数,用于无腹筋或者腹筋配筋量不满足最小配筋率要求的压杆有效强度的计算。在此基础上,建立了改进的深梁STM,通过与试验数据及其他规范的比较,认为所提模型的适用范围广(剪跨比不大于2.5),预测深梁的受剪承载力能同时保持较低的变异系数(0.29)和较高的安全余度(不安全预测值的占比为5.4%)。
- 陈晖陈晖
- 关键词：深梁压杆-拉杆模型受剪承载力
- 基于极大似然法的利率模型估计与零息债券定价
- 由于短期利率对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响,所以对短期利率的行为描述一直以来就是金融学研究的重点.然而国内对此的研究还大多停留在定性分析上.中国加入WTO必将大大加快金融市场的发展,为应对这种挑战,该文对利...
- 陈晖
- 关键词：利率期限结构模型零息债券CKLS模型
- 文献传递
- 中国银行与主要同业2013年年报数据对比分析
- 2015年
- 当前,中国经济发展迎来"三期叠加"的新常态,在利率市场化和金融脱媒等因素影响下,银行业竞争态势和激烈程度将与日俱增。为了及时了解中国银行在国内市场的地位,分析中行在资产负债规模、业务结构、主要利润增长点上与国内主要同业的差异,根据各行已披露2013年年报,将中国银行与国内主要同业的经营及业绩情况进行对比分析。
- 陈晖张诚
- 中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究被引量：22
- 2004年
- 利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
- 陈晖谢赤
- 基于财产和资金信托的住房抵押贷款证券化模式研究被引量：2
- 2007年
- 本文在分析中国建设银行住房抵押贷款证券化试点模式的基础上,指出该模式存在的三个不足,即政府信用无法引入、对资产池中抵押贷款质量的监管缺位以及由财产信托模式所造成的证券化成本较高。针对以上这些不足并立足于中国现有的证券化法律框架,提出了可以构建半政府半市场型证券化模式,采取财产信托和资金信托并举的方式来加以解决。
- 谈文胜谢赤陈晖
- 关键词：住房抵押贷款证券化财产信托资金信托
- 行政垄断的法律规制
- 行政垄断是指行政主体滥用或超越行政权力，对市场的经济运行过程进行排他性控制，排斥、限制或妨碍市场正当竞争的行为。行政垄断的客体从微观角度来说是自然人或法人的正当权利，从宏观角度来说是正常的市场公平竞争秩序;其客观要件包括...
- 陈晖
- 关键词：行政垄断法律规制行政权
- 文献传递
- 包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用被引量：17
- 2008年
- 从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来源,因此对利率动态行为的描述必须考虑跳跃过程.同时研究发现,R091国债回购市场波动存在明显的"周一"和"周五效应",并利用 Jump-Arch 扩散模型解释了出现这种异象的原因.
- 陈晖谢赤
- 关键词：尖峰厚尾周内效应
- 基于压杆-拉杆模型的混凝土深梁受剪机制与承载力研究
- 混凝土深梁广泛存在于桥梁、建筑与海洋平台结构中，作为典型的复杂受力构件，其剪切破坏受力机理仍有待进一步研究。此外，随着深梁尺寸的增大和新材料（如纤维增强复合材料）的应用，一些以往不被重视的问题（如剪切破坏尺寸效应、纵筋刚...
- 陈晖
- 关键词：混凝土深梁承载力压杆-拉杆模型
- 文献传递
- 上海证券交易所R091国债回购利率行为的描述与分析被引量：8
- 2004年
- 通过对上海证券交易所R091国债回购利率建模分析,发现研究期间内利率水平表现出明显的均值回复现象,但其回复速度较慢。在分析比较的3个模型中,考虑了GARCH效应和水平效应的利率波动模型是最优的,无论是样本内还是样本外对利率水平和利率波动的预测能力都很强。
- 谢赤陈晖
- 关键词：国债回购GARCH效应
- 基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬被引量：10
- 2008年
- 推导了两种检验期限结构预期理论的方法。指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性。在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型,提出了一个利用即期利率数据。利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征。
- 谢赤陈晖何源
