严定琪
- 作品数：14 被引量：30H指数：3
- 供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理生物学农业科学更多>>
- 关于DMRL序关系的几个性质
- 2000年
- 证明了 DMRL序关系在平移变换下的不变性 ,并获得了一个充分必要条件 ,作为应用 。
- 李效虎严定琪
- 关键词：生存函数可靠性
- 基于传播模型的基金管理动态模型
- 2007年
- 严定琪薛江薛江
- 关键词：基金经理人财政管理数学模型动态模型
- 基于Copula-GARCH方法的投资组合VaR计算被引量：2
- 2010年
- VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
- 李育峰严定琪胡海洋
- 关键词：COPULAGARCHMONTECARLO模拟
- 基于条件异方差模型和在险价值的我国银行间同业拆借利率风险度量被引量：3
- 2011年
- 利率是借贷资金的价格,是资源配置的一个重要标准,是联系实体部门与金融部门的一个重要变量,是货币政策传导机制的主要枢纽。基准利率能够真实反映资金成本和供求状况,在整个利率体系中起主导和核心作用,央行能够通过变动基准利率及时有效地带动其他各类利率的变动。
- 严定琪
- 关键词：银行间同业拆借利率异方差模型在险价值借贷资金
- 两性别种群的二元生──死过程
- 1997年
- 两性别种群的二元生──死过程兰州医学院物化教研室谢兰州医学院数学教研室严定琪生死过程被广泛应用于种群增长，流行病学以及其它理论和应用领域中。Ｇｏｍｐｅｒｔｚ等人曾用单纯增殖、死亡过程对人类死亡规律及物质寿命进行过有益的研究，但没考虑性别差异及子种群间...
- 谢鋆严定琪
- 关键词：性别种群
- 基于GARCH模型的股票买卖时机分析被引量：1
- 2007年
- 通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
- 严定琪杨栓军曾海丽
- 关键词：条件异方差GARCH模型残差
- 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测被引量：20
- 2008年
- 运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测.
- 严定琪李育锋
- 关键词：沪深300指数GARCH
- 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价被引量：3
- 2012年
- 本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,分别在公司负债固定和随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式.
- 严定琪颜博
- 关键词：信用风险跳-扩散过程
- 不可重复感染的随机流行病学模型
- 2000年
- 严定琪
- 关键词：传染病
- 含时间参数的离散障碍期权偏微分布朗模型的Romberg解法被引量：1
- 2017年
- 为提高down-and-out离散障碍期权定价问题的求解精度,降低计算复杂度,本文提出一种具有离散时间参数的障碍期权偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文将down-and-out离散障碍期权问题建模为带有时间参数的几何Brownian运动模型,该模型采用与时间无关的对应时间变换进行偏微分方程的期权定价;然后将得到的时间独立的偏微分方程转化为简单的热传导方程的积分形式,并给出了离散障碍期权定价定理;最后,采用Romberg求解方法,本文对离散障碍期权Brownian模型进行了求解.数值试验结果验证了方法的有效性.
- 成佩严定琪张瑜
- 关键词：偏微分方程
