余平
- 作品数：10 被引量：23H指数：3
- 供职机构：山西师范大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山西省青年科技研究基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 函数型部分线性乘积模型的B-样条估计
- 2024年
- 本文研究了函数型部分线性乘积模型,该模型可用于响应变量为正数的函数型数据的统计建模问题,经过对数变换后模型转化为函数型部分线性模型.基于B-样条,通过极小化最小一乘相对误差(LARE)和最小乘积相对误差(LPRE),分别给出模型的LARE估计和LPRE估计,其中B-样条基的维数利用Schwarz信息准则选取.对两种估计方法分别给出斜率函数估计的相合性和参数部分估计的渐近正态性,并且证明了斜率函数的收敛率达到了非参数函数估计的最优速率.蒙特卡洛模拟用来比较所提出的方法与最小一乘(LAD)估计和最小二乘(LS)估计在不同误差分布下的有限样本性质,模拟结果表明所提方法是有效和实用的.最后通过一个实际数据分析的例子来说明模型的应用.
- 丁建华余平丁燕萍
- 关键词：函数型数据B-样条渐近性质
- 基于Copula-EVT模型的沪深股市尾部相关性分析
- 2011年
- 考虑到实际金融收益变量具有尖峰厚尾性,将边缘分布选取为极值分布和Laplace分布组合,结合Copula技术来对上海综合指数和深圳成分指数的尾部相关性进行研究.其中Copula函数选择具有下尾相关性的Clayton Copula和上尾相关的Gumbel Coula来度量尾部相关性,量化后的指标可以很好预测股票市场的发展.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数极值理论尾部相关系数
- 基于众数回归的部分函数型线性可加模型的稳健估计被引量：9
- 2019年
- 本文讨论部分函数型线性可加模型参数的稳健估计,该模型由经典的可加回归模型和函数型线性模型组合而成.采用B-样条基函数对模型中斜率函数和非参数可加函数进行近似,然后通过最大化众数回归目标函数得到基于众数回归的估计.在一些正则条件下,本文给出估计的收敛速度和渐近分布.最后通过模拟计算和应用实例以表明所提方法的有效性.模拟结果表明,该方法不仅具有稳健性,即不易受污染数据或厚尾分布的影响,而且在信噪比较大时可以与最小二乘方法有相同的表现.
- 余平杜江张忠占
- 关键词：B-样条可加模型
- Copula-EVT模型及其投资组合风险分析中应用被引量：1
- 2010年
- Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于VaR和ES表达式难以求出,于是采用蒙特卡罗模拟的方法模拟组合收益走势,进而计算出在不同置信水平下的风险价值(VaR)和期望不足(ES),其中对数收益边缘分布函数由中心和左尾为Laplace分布,右尾为极值分布组成.从"Basle交通灯法"返回检验的结果来看,Copula-EVT模型能够较好度量组合风险.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数极值理论投资组合
- 部分函数型线性空间自回归模型的假设检验
- 2023年
- 本文提出了部分函数型线性空间自回归模型的空间效应以及参数效应的假设检验问题.首先利用函数型主成分分析方法估计斜率函数,利用广义矩估计方法估计参数.然后利用得到的相合估计,在原假设和备择假设下,构造了基于残差平方和的检验统计量,同时给出了此检验统计量的渐近性质.模拟结果表明在有限样本下,检验统计量具有良好表现.最后将部分函数型线性空间自回归模型的检验应用到一个关于经济增长的数据案例中,说明所提出的检验统计量的应用表现.
- 刘高生柏杨余平
- 关键词：广义矩估计
- 基于FPCA的部分函数型线性模型的复合分位数回归估计被引量：2
- 2019年
- 本文研究了部分函数型线性回归模型的复合分位数估计问题.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开,在相当宽松的条件下给出斜率函数的最优收敛速度和参数部分的渐近正态性.最后通过理论模拟来评价提出方法的有效性.
- 余平
- 关键词：渐近正态性
- 带有相依误差的函数型线性模型的复合分位数估计被引量：3
- 2019年
- 本文研究了带有相依误差的函数型线性回归模型的复合分位数估计问题,其中误差来自短期相依和严平稳的线性过程.采用函数型主成分基函数对斜率函数和函数型预测变量进行展开并构造了斜率函数的估计,在相当宽松的条件下证明了斜率函数估计的最优收敛速度.最后通过理论模拟来评价所提出的方法,并给出了一个实际例子.
- 翁羽玲余平余平
- 函数型部分线性复合分位数回归模型的估计（英文）被引量：3
- 2017年
- 本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题.我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数,回归样条逼近非参数函数.在相当宽松的条件下给出斜率函数和非参数函数的收敛速度.最后通过理论模拟和实例分析来评价我们提出的方法.
- 余平张忠占杜江
- 关键词：样条估计
- 关于单变点Copula风险价值测度分析
- 2011年
- Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具。在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到Copula结构的变化。论文用变点分析的方法对Copula相关结构进行分析,同时沪深股市为背景进行风险价值计算,得到结果是考虑Copula结构的参数变化进行风险价值测度更加合理.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数变点蒙特卡洛模拟
- 部分函数型线性可加分位数回归模型被引量：7
- 2017年
- 文章结合可加分位数回归模型和函数型线性分位数回归模型,提出了部分函数型线性可加分位数回归模型.我们采用函数型主成分基函数逼近斜率函数,B-样条基函数逼近可加函数,提出了模型的估计方法;在一些基本的假设条件下,给出了斜率函数估计和可加函数估计的收敛速度;最后通过模拟计算和应用实例表明了所提方法的有效性.
- 余平杜江张忠占
- 关键词：B-样条
