刘倩
- 作品数：3 被引量：11H指数：1
- 供职机构：江南大学物联网工程学院更多>>
- 发文基金：江苏省自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术文化科学经济管理更多>>
- 基于R/S方法的股票平均循环周期研究被引量：11
- 2009年
- 针对中国股票市场的3个重点行业的长期记忆性和平均循环周期问题进行了研究。通过重标极差(R/S)方法来分析他们的长记忆性,在平均循环周期的估计上,使用了线性插值法来确定V统计量曲线的转折点,以及计算最小二乘法的误差来更清楚的确定R/S曲线转折点这两种方法,并将两者进行对照来估计周期。对各行业分析结果表明,得出中国股票3个行业市场都具有分形特征,其变化具有循环性。
- 刘倩梁久祯
- 关键词：HURST指数最小二乘法
- 沪深股市的风险规律发现
- 使用粗糙集发现沪深股市投资中的股票风险规律,其过程包括数据预处理和F-规律发现两个部分.将与各模式相关的属性抽取出来,组成一个可以被粗糙集理论处理的信息表,然后采用粗糙集理论对信息表进行F-规律的发现.
- 徐毅刘倩梁久祯
- 关键词：STOCKRISKATTRIBUTE
- 文献传递网络资源链接
- 基于SVR的沪深股市平均循环周期测定
- 2010年
- 研究了沪深股市收益率序列中的长记忆性,通过经验分布的概率密度函数对收益率的非正态分布进行了实证研究,然后应用R/S非线性估计方法以及AR和MA模型对结果的显著性进行了检验。主要针对平均循环周期的测定问题,引入了支持向量回归机的方法帮助测定,能够比较清楚地给出沪深股市中3个重点行业的平均循环周期。分析结果表明,中国行业市场普遍具有分形特征,其变化具有循环性。
- 张平刘倩梁久祯
- 关键词：支持向量回归HURST指数AR模型
