您的位置： 专家智库 > >

吴长凤

作品数：7 被引量：124H指数：4
供职机构：北京大学光华管理学院金融数学与金融工程研究中心更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 5篇股票
  • 5篇股票市场
  • 2篇GARCH模...
  • 1篇对称信息
  • 1篇信息传播
  • 1篇有效性
  • 1篇帐面
  • 1篇帐面价值
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇识别性
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇综合评价
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇可识别性
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇宏观经济

机构

  • 3篇北京大学
  • 3篇中国科学院
  • 2篇中国科学院数...
  • 1篇中国矿业大学
  • 1篇嘉实基金管理...

作者

  • 7篇吴长凤
  • 1篇李花
  • 1篇陈敏
  • 1篇周子康
  • 1篇吴国富

传媒

  • 2篇预测
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇北京大学学报...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2002
  • 2篇2001
  • 2篇2000
  • 2篇1999
共 7 条 记 录，以下是 1-7
全选 清除 导出
排序方式：
中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析被引量：15
2002年
本文采用非对称 EGARCH-M模型刻画了中国股票市场的个股风险 ,并对全市场的收益 -风险特征进行了横向分析 ,结果表明 ,从长期的角度来讲 ,在正常的市场条件下 ,中国股票市场存在着一定的高风险 -高收益、低风险 -低收益的关系 ,但从短期来看 ,由于不确定性因素较多 ,这种风险收益关系并不显著 .其次 ,本文分别采用每只股票历史 3个月的累积收益率、6个月的累积收益率以及 1 2个月的累积收益率分析了中国股票市场的惯性 ,我们发现 ,无论是从短期还是从比较长的时间来看 ,中国股票市场都不存在市场惯性 ,而表现出一定的反转现象 。
吴长凤赵军吴国富
关键词：股票市场EGARCH-M模型
ARCH模型及其应用研究
论文对一无ARCH(GARCH)模型的有关重要的内容进行了详细的论述,通过大量的模拟 ,比较了估计一元ARCH/GARCH模型的ML法和LS法,进而介绍了多元ARCH(GARCH)模型极其各 种简化形式,分别研究了各简化...
吴长凤
关键词：GARCH模型可识别性
利用回归-GARCH模型对我国沪深股市的分析被引量：75
1999年
本文利用回归－ＧＡＲＣＨ模型对上证指数和深证指数波动之间的关系。
吴长凤
关键词：GARCH模型持续性有效性股票市场
泰国宏观经济运行状态的综合评价被引量：20
2000年
利用数据包络分析方法（DEA），建立了评价泰国宏观经济效益的综合指标，依此判断泰国的经济资源配置是否有效，进而综合判断泰国宏观经济的真实走势，从定量分析的角度探讨泰国金融危机的成因．
周子康吴长凤董昭周宏陈敏
关键词：宏观经济综合评价金融危机
我国深沪两市信息的非对称性分析被引量：9
1999年
本文利用二元非对称ＡＲＣＨ（１）模型对我国深沪股市中非对称信息的互相传播作用进行了初步探讨。
吴长凤
关键词：非对称信息GARCH股票市场信息传播
我国股票市场期望收益的横向关系被引量：1
2001年
本文研究了在上海和深圳股票交易市场中 ,β值、公司规模和股票的账面—市场价值比对月度和季度横截面普通股预期收益的解释作用。经验结果表明 ,无论是在上海股票交易市场还是在深圳股票交易市场 ,股票的 β值以及其账面—市场价值比对月度和季度的横截面股票预期收益都完全没有解释能力 。
吴长凤
关键词：CAPM股票市场帐面价值
因子多元ARCH模型的因子选择及其应用被引量：3
2001年
This paper determines the factors in the factor ARCH model utilizing the method of Principal Component Analysis. Thus the unknown parameters in the model become fewer. By modelling the model using this method, we give some empirical analysis of there representative stocks in our stock markets.
吴长凤李花
关键词：主成分分析股票市场
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0