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张为黎

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：上海市发展和改革委员会更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇欧式
  • 1篇欧式看涨期权
  • 1篇期权
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权

机构

  • 1篇上海交通大学
  • 1篇上海市发展和...

作者

  • 1篇汪东
  • 1篇张为黎

传媒

  • 1篇生产力研究

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价被引量：6
2004年
传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列 ,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列 (又称低差异数序列 )进行模拟。本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点 ,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算。实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟 。
汪东张为黎
关键词：蒙特卡罗模拟期权
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