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张子赫
作品数:
2
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供职机构:
中南财经政法大学金融学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
肖仁华
江西财经大学
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机构
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张子赫
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肖仁华
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1篇
2010
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基于分形假说及分形技术的权证定价模型
2010年
本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。
肖仁华
张子赫
关键词:
权证
B-S定价模型
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