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张蕾

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：山东大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇有限体积
  • 1篇数值模拟
  • 1篇数值模拟方法
  • 1篇算子分裂
  • 1篇随机波动率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇波动率
  • 1篇值模拟

机构

  • 1篇山东大学

作者

  • 1篇赵卫东
  • 1篇张蕾
  • 1篇孙鹏

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
美式期权定价问题的一类有限体积数值模拟方法被引量：5
2007年
考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解.针对描述美式期权定价的二维问题提出了一类新的有限体积九点格式和相应的算子分裂格式,该格式对对流项占优问题,用迎风技术近似对流项;同时,结合对流的方向近似二阶混合导数.提出的格式有极大值原理和一致误差估计.最后为说明所提格式的有效性,给出了几个数值算例.
孙鹏张蕾赵卫东
关键词：美式期权定价随机波动率有限体积算子分裂
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共1页<1>
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