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张蕾
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
山东大学数学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
孙鹏
山东大学数学学院
赵卫东
山东大学数学学院
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2007
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美式期权定价问题的一类有限体积数值模拟方法
被引量:5
2007年
考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解.针对描述美式期权定价的二维问题提出了一类新的有限体积九点格式和相应的算子分裂格式,该格式对对流项占优问题,用迎风技术近似对流项;同时,结合对流的方向近似二阶混合导数.提出的格式有极大值原理和一致误差估计.最后为说明所提格式的有效性,给出了几个数值算例.
孙鹏
张蕾
赵卫东
关键词:
美式期权定价
随机波动率
有限体积
算子分裂
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