李守伟
- 作品数：54 被引量：341H指数：10
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 基于进化博弈论的医疗器械行业监管研究
- 2010年
- 从有限理性角度出发,建立了医疗器械监管机构和医疗器械生产企业的进化博弈模型,研究了博弈双方的复制动态方程及动态进化过程,基于雅可比矩阵的局部稳定分析法分析了模型的稳定状态,得出不存在进化稳定策略的结论,并对模型参数进行分析,提出如何减少厂商群体中"违反规则"比例的政策建议。
- 赵惠良江红莉李守伟何建敏
- 关键词：医疗器械行业进化博弈进化稳定策略
- 地缘政治风险是中国原油期货市场的驱动因素吗?——基于小波多分辨的非参数分位数因果检验方法被引量：1
- 2023年
- 地缘政治突发事件对于原油市场的重要影响早已得到广泛认可,但尚未有直接证据表明地缘政治风险是我国原油期货市场的驱动因素。引入基于新闻报道的地缘政治风险(geopolitical risk,GPR)指数,使用极大重叠离散小波变换与非参数分位数因果检验方法,详细讨论了不同时间尺度与原油条件分布下,地缘政治风险对我国原油期货收益与波动的非线性影响。在此基础上,利用上海原油期货5分钟高频交易数据计算7类原油日内波动,进一步分析地缘政治风险对原油高频价格动态的作用。研究发现:(1)地缘政治风险在频域视角下对我国原油期货收益具有显著影响,而原油价波动同时在时频域范围内对地缘政治风险变化表现出明显的响应。(2)地缘政治风险对我国原油期货已实现波动率和3类跳跃性波动均具备可预测性。(3)地缘政治风险对原油期货市场的影响具有明显的非对称特征,具体而言,对于原油收益的冲击更多地表现在极端分位点,并且对于原油收益和波动的长期影响均大于短期冲击。
- 杨坤魏宇李守伟何建敏
- 关键词：原油期货市场地缘政治风险
- 银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角被引量：3
- 2022年
- 从多层网络与媒体情绪的交叉视角构建内生性多层银行间流动性网络,进而构建银行间流动性风险传染救助策略模型,并仿真分析媒体情绪与救助策略交互作用下银行间流动性风险传染的演化特征.研究得到的主要结论有:在考虑媒体情绪的多层银行间流动性网络中,择优关联方式更有利于银行间流动性风险发生传染,而随机关联方式则有助于抑制银行间流动性风险大规模传染.但是,在单层银行间流动性网络中与之相反.相对于多层银行间流动性网络,单层银行间流动性网络可能高估实际流动性风险水平而非低估.在多层银行间流动性网络中,不仅能够通过综合调节媒体情绪因素达成大幅降低银行间流动性风险传染的目的,而且能够通过综合调节媒体情绪与救助策略因素实现快速抑制银行间流动性风险大幅传染的效果,同时通过综合调节救助策略因素能够更为有效实现银行间流动性风险快速消亡的目的.
- 王磊李守伟李守伟陈庭强
- 基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究
- 运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建。本文针对我国银行业的现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构，利用2011年资产规模在1千亿以上的50家银行年报数据，基于矩阵法模拟分析了不同网络结...
- 王明亮何建敏李守伟刘婷
- 关键词：银行系统性风险网络结构
- 地缘政治风险与中国原油市场波动预测研究
- 2023年
- 一、地缘政治风险指数与波动率模型1.地缘政治风险指数。长期以来,由于地缘政治风险的刻画相对困难,学者们对其影响的研究多停留于理论分析。为解决此问题,Caldara和Iacoviello以11家重要的报纸作为新闻检索来源,通过统计每个月与地缘政治风险相关的文章数量构建了月度的地缘政治风险(geopolitical risk,CPR)指数。
- 杨坤魏宇李守伟刘亮
- 关键词：地缘政治风险原油市场波动率模型
- 系统性金融风险多层网络传染与控制研究被引量：13
- 2020年
- 考虑银行间同业拆借和持有共同资产两种关联,采用债务排序方法构建了系统性金融风险多层网络传染模型,并基于2012~2017年我国银行业数据对系统性金融风险及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,在多层网络中的系统性金融风险要大于单一网络的风险之和,不同规模银行的主要风险来源渠道不同,资产冲击对银行系统的影响要远大于单一银行冲击对银行系统的影响。风险敞口和行业资产规模是系统性金融风险的主要影响因素,并且净资产能够显著降低系统性金融风险。同时,增加银行资产集中度并不会降低系统性金融风险,要同时考虑风险敞口、杠杆倍数等因素的共同影响。此外,相比市场流动性,资产缓冲对系统性金融风险的影响更大,并且存在一个阈值,当大于这个阈值时,系统性金融风险会显著降低。
- 王虎王虎
- 关键词：系统性金融风险多层网络控制策略
- 复杂金融系统的研究方法——多层网络理论被引量：5
- 2020年
- 金融系统中经济主体间往往具有多种关联性,而多层网络理论为其研究提供了一种新的理论方法。针对此,本文首先从多层网络的概念入手,系统梳理了多层网络结构测度指标的作用及数学表达式,并阐述了多层网络主要的构建方法。其次,从金融多层网络的结构及其在系统性金融风险中应用等方面,梳理多层网络在金融领域中的研究现状。最后,提出多层网络未来需要进一步探讨的问题,为相关学者的研究提供借鉴。
- 李守伟王磊龚晨
- 关键词：多层网络网络结构
- 中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角被引量：104
- 2021年
- 在外部不确定性冲击加剧和内部新旧动能转换背景下,准确识别金融市场系统性风险冲击下的中国宏观经济韧性成为一个重要话题。利用117种金融指数测度金融市场系统性风险,使用151种宏观经济指标估计时变脉冲响应,采用风险吸收强度和吸收持续期定量测度宏观经济韧性,通过区制转换模型考察其影响因素,结果表明:中国宏观经济韧性稳步提升,特别是进出口子系统的韧性提升更加明显;宏观经济韧性在产业、行业、地区、城—乡层面存在显著异质性;宏观经济韧性受到经济状况、货币周期、全要素生产率影响,呈现出区制转换特征。识别经济系统的风险吸收能力、探索提升宏观经济韧性的路径,对形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和实现高质量发展战略目标,具有重要意义。
- 刘晓星张旭李守伟
- 关键词：系统性风险
- 跨银行与企业部门的系统性风险研究被引量：7
- 2020年
- 从风险反馈视角,研究跨银行与企业部门的系统性风险贡献度与传染效应.基于债务排序方法构建了银企系统性风险测度模型,并基于2018年中国银企间借贷数据进行研究.研究结果表明:银行节点在银行层的债务等级小于在企业层的债务等级,而企业节点在企业层的债务等级小于在银行层的债务等级;银企信贷系统中存在少数系统重要性银行和企业,其系统性风险贡献度高;随着银行或企业的信贷规模增大,所对应的总债务等级越高,而且总债务等级与信贷规模呈现非线性特征;随着信贷宽松程度变大,银行与企业的系统性风险贡献度呈现下降特征;在不同信贷宽松政策下,由企业所引发的总信贷损失始终大于银行,而且造成的银企信贷系统崩溃的阈值始终小于银行;信贷政策宽松程度对维持银企信贷系统的稳定性具有积极影响,特别对银行的作用更为显著.
- 李守伟李守伟刘晓星张杰
- 关键词：系统性风险传染效应
- 基于债务排序的金融机构系统重要性研究被引量：1
- 2021年
- 基于我国2015—2017年金融机构同业拆借数据,采用债务排序方法实证分析了我国金融机构的系统重要性。研究发现:(1)资产规模越大的金融机构的系统重要性就越大的结论并不总是成立的,关联程度高的金融机构的系统重要性程度不一定就比关联程度小的金融机构的系统重要性程度高;(2)金融机构系统重要性程度与其资产规模和关联性程度间均存在指数型函数关系,系统重要性程度高的金融机构往往具有资产规模大和关联程度高的特点;(3)整体而言,我国金融机构系统重要性类型主要为股份制商业银行、国有商业银行和城市商业银行,但不能忽视保险机构的影响;(4)系统重要性金融机构随着时间而存在一定的变化,但整体而言是稳定的。研究认为,不能简单依据金融机构资产规模和关联程度识别其系统重要性程度,应建立系统重要性金融机构的动态监控机制。
- 李守伟李守伟
- 关键词：金融机构资产规模网络中心性
