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汪飞星

作品数：36 被引量：81H指数：6
供职机构：北京科技大学数理学院更多>>
发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术一般工业技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 34篇期刊文章
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 17篇经济管理
  • 11篇理学
  • 8篇自动化与计算...
  • 1篇天文地球
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电子电信
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 5篇VAR
  • 4篇H.264
  • 3篇实证
  • 3篇图像
  • 3篇极值理论
  • 2篇修正因子
  • 2篇再保险
  • 2篇上证综指
  • 2篇实证分析
  • 2篇视频
  • 2篇视频压缩
  • 2篇视频压缩编码
  • 2篇期权
  • 2篇阈值
  • 2篇镜头分割
  • 2篇均值
  • 2篇厚尾
  • 2篇保险
  • 2篇比例再保险
  • 2篇COPULA

机构

  • 35篇北京科技大学
  • 1篇景德镇陶瓷学...
  • 1篇清华大学
  • 1篇武汉大学
  • 1篇烟台教育学院
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 36篇汪飞星
  • 4篇刘冀伟
  • 3篇陈东峰
  • 2篇杜诗晨
  • 2篇石玉虎
  • 2篇陈艳萍
  • 2篇李勇静
  • 2篇李安贵
  • 2篇张静
  • 2篇那幼超
  • 2篇张志刚
  • 1篇单国莉
  • 1篇韩冰
  • 1篇韩旭
  • 1篇唐敏
  • 1篇刘萍
  • 1篇孙建波
  • 1篇范宜强
  • 1篇常国栋
  • 1篇李玉红

传媒

  • 7篇价值工程
  • 5篇统计与决策
  • 2篇辽宁师范大学...
  • 2篇微计算机信息
  • 2篇辽宁工程技术...
  • 1篇统计教育
  • 1篇光盘技术
  • 1篇系统工程
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇微机发展
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇系统仿真学报
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇电子器件
  • 1篇北京工商大学...
  • 1篇济南大学学报...
  • 1篇曲靖师范学院...
  • 1篇山东理工大学...
  • 1篇泰山学院学报

年份

  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 3篇2013
  • 3篇2008
  • 6篇2007
  • 3篇2006
  • 4篇2005
  • 2篇2004
  • 1篇2003
  • 2篇2002
  • 2篇2001
  • 1篇1997
  • 1篇1996
共 36 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于季节调整春节模型的CPI建模预测被引量：3
2015年
如何衡量并消除以春节为代表的移动节假日影响是我国季节调整中的一项重点和难点。文章介绍了三区段变权重春节模型,选取由2001年1月至2013年6月CPI环比数据转换的物价指数,从数据中分离出趋势成分、季节因子、春节因子和随机因子,进行春节影响调整,再对调整后时间序列分别采用传统的指数平滑法和X-12-ARIMA方法进行2013年7月至2014年2月的短期建模预测。结果表明选取的CPI指数序列确实受春节因素的影响,经过春节假日调整后的温特指数模型和X-12-ARIMA模型都预测出了比较准确的结果。
崔敏汪飞星刘秀芹
关键词：CPI季节调整X-12-ARIMA
风险收益测度下的最优再保险-投资策略被引量：3
2014年
文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。
张静汪飞星陈艳萍
关键词：比例再保险
VaR置信水平的修正方法及“上证指数”实证分析
2016年
针对风险价值VaR的置信水平在真实分布与拟合分布下存在差异的问题,构建了修正因子对拟合分布下VaR的置信水平进行修正。利用Kolmogorov-Smirnov检验法得到拟合曲线对金融收益历史数据的拟合优度,并结合拟合分布对真实数据分布的估计偏差构建修正因子。通过对标准正态分布随机数的数值模拟和基于上证指数对数据收益率进行的实证分析,验证了所构建的修正因子的合理性。
刘芳蔡巧琼汪飞星
关键词：VAR修正因子
基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价
2014年
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势,也称为量子金融.为了期权定价更方便,文章建立了量子三叉树模型,同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典B-S,从而为连续期权定价提供量子决策的途径。
汪飞星王颖帅
利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究被引量：8
2007年
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。最后对三个模型的计算结果进行比较。
杜诗晨汪飞星
关键词：极值理论厚尾
积Fuzzy判决的FLP问题的最优解
2001年
研究了FLP问题的积Fuzzy判决，一般认为：在Fuzzy判决这一步中，用乘积来代替交运算导出的规划往往是非线性的，求解比较困难[3]。文献[1]指出在[0,1]上的图形是连续的分段曲线，每段是二次凸弧，积最优解必在（０,１）内的分界点或驻点取得。本文给出的结论是：若有驻点，则驻点是唯一的，且该驻点就是最优点。
张志宏汪飞星韩梅
关键词：最优解驻点
基于H.264的多带宽跳变码率控制算法被引量：2
2006年
针对无线网络带宽抖动和跳变的情况,结合目前比较流行的视频压缩标准H.264,本文通过综合采用前馈码率控制和降低分辨率的码率控制方法来调整码流。实验结果显示:使用该算法不但能很好地适应带宽变化,而且还能很好克服带宽剧变时的丢帧现象。
冷志勇刘冀伟汪飞星梁波
关键词：抖动跳变H.264码率控制
算子在图像变换中的基本应用
2008年
矩阵在图像处理中是一种非常常见的表示形式,其中矩阵运算在图像变换中有很大的应用,可分为图像之间的矩阵运算和图像自身的矩阵运算。结合算子的原理,对矩阵运算在图像变换中的应用做了实质的剖析,介绍了图像中矩阵计算的用途、实现图像自身变换的算子及图像自身矩阵变换的目的。
唐敏汪飞星
关键词：矩阵运算图像变换算子DCT
PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用被引量：9
2002年
Va R(在险价值 )方法被广泛地应用在金融市场风险管理中 .传统的计算 Va R方法——历史模拟法 ,Risk Metrics方法和 Monte Carlo模拟法 ,都不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较满意的分布和计算方法 .本文把 Pearson 分布应用到 Va R模型的计算中 ,得到了很好的效果 .
汪飞星常国栋李玉红
关键词：VAR模型厚尾分布金融市场风险管理
基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析被引量：3
2007年
考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Pareto分布模型度量风险的问题。利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计和区间估计,得出E-VaR的估计值,并对深证综指收益进行实证分析,探讨与尾部相关的极值风险,结果令人满意。
李婷婷汪飞星
关键词：极值理论POT方法GPDBOOTSTRAP
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