王世柱
- 作品数：4 被引量：9H指数：1
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 市场利率波动对期权价值的影响被引量：9
- 2001年
- 本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black-
- 林建华王世柱冯敬海
- 关键词：期权定价市场利率指数O-U过程BROWN运动
- 随机利率下的期权定价
- 该文首先在股票价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型假设下,求解了股票的定价公式,分析了期权公式的性质,然后针对以往对利率假定的缺陷,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性,提出了市场利率模型,并在此基础...
- 王世柱
- 关键词：期权定价市场利率指数O-U过程
- 文献传递
- 随机利率下的期权定价
- 本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的Black-Scholes定价公式进行了比较.
- 林建华王世柱冯敬海
- 关键词：期权定价市场利率股价波动
- 文献传递
- 随机利率下的期权定价
- 本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的 Black-Scholes定价公式进行了比较。
- 林建华王世柱冯敬海
- 关键词：期权定价市场利率指数O-U过程
- 文献传递
