王吉培
- 作品数：25 被引量：34H指数：3
- 供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 基于粗糙集神经网络的商业银行信贷风险研究
- 本文在对信贷风险的涵义和特点进行分析的基础上提出了一种基于粗糙集BP神经网络预测方法。该方法克服了单纯的BP神经网络方法因为数据量太大、处理速度慢、解释能力差等缺点。结果表明,与传统的logistic回归模型相比,粗糙集...
- 王吉培张志伟
- 关键词：粗糙集BP神经网络商业银行信贷风险LOGISTIC回归
- 文献传递
- 基于面板Tobit模型的房地产盈余管理与X-效率研究被引量：1
- 2013年
- 本文对我国房地产上市公司盈余管理和表征公司综合绩效的X-效率进行了探索性研究。首先针对房地产预收制度的运营特征,提出前瞻性Jones动态面板模型,测度反映企业盈余管理能力的可操纵应计利润(DA),利用随机前沿分析(SFA)测度地产公司的X-效率,在此基础之上,建立面板Tobit模型,进一步对我国房地产公司的盈余管理和X-效率之间的关系进行量化研究。实证结果发现,地产公司X-效率的提升能够有效抑制盈余管理,而盈余管理并没有有效降低公司的X-效率。
- 王吉培肖宏伟
- 关键词：盈余管理X-效率动态面板模型
- 基于粗糙集神经网络的商业银行信贷风险研究
- 2009年
- 引言 信贷风险是商业银行面临的主要风险。商业银行作为现代金融体系的主体部分，其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响。目前，我国对信贷风险的管理与量化研究尚处在起步阶段，在理论上尚有许多问题值得探讨。
- 王吉培张志伟
- 关键词：银行信贷风险商业银行神经网络粗糙集信贷风险管理现代金融体系
- 基于粗糙集神经网络的商业银行信贷风险研究
- 本文在对信贷风险的涵义和特点进行分析的基础上提出了一种基于粗糙集BP 神经网络预测方法。该方法克服了单纯的BP神经网络方法因为数据量太大、处理速度慢、解释能力差等缺点。结果表明，与传统的logistic回归模型相比，粗糙...
- 王吉培张志伟
- 关键词：粗糙集BP神经网络信用风险LOGISTIC
- 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算被引量：11
- 2009年
- 针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。
- 王吉培旷志平
- 关键词：FIGARCH模型动态VAR
- 医药科技投资放缓
- 2014年
- 生命科学行业的风险投资滞后于其他行业，2013年第四季度环比下降了10％，2013全年同比下降了1％。
根据普华永道和美国风险投资协会发布的Money Treew报告，2013年，生命科学行业的风险投资额和交易数量分别下降了1％和3％，生命科学主要包括生物科技和医疗设备。
- 王吉培
- 关键词：美国风险投资医药生命科学普华永道交易数量生物科技
- 基于面板Tobit模型的房地产盈余管理与X-效率研究
- 本文对我国房地产上市公司盈余管理和表征公司综合绩效的X-效率进行了探索性研究。首先针对房地产预售制度的运营特征，提出了前瞻性的Jones 动态面板模型，测度了反映企业盈余管理能力的可操纵应计利润，利用随机前沿分析模型测度...
- 叶旭王吉培
- 关键词：盈余管理X-效率随机前沿分析
- 文献传递
- 沪深300股指期货动态套期保值率研究被引量：2
- 2016年
- 本文的研究克服了以往静态套期保值率的不足,对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了系统性的研究;先后探讨了分位数回归和状态空间方程,并在此基础上推导了动态套期保值率;实证结果表明,基于动态套期保值比传统静态套期保值的效率有了较大程度的提高。
- 王吉培
- 关键词：分位数回归
- 天使投资百家论坛第二辑
- 2013年
- 主要话题：中国天使投资的发展现状；中国天使投资的组织实践；中国天使投资的机构模式；天使投资与孵化服务列接；天使投资服务平台的特色；
- 王佳妮李阳王吉培赵长海
- 关键词：天使投资孵化服务服务平台
- 基于Copula函数的沪深300股指期货相依风险研究
- 2012年
- 本文对沪深300股指和股指期货仿真交易收益率极端风险和相依关系进行了研究,用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以极值分布为边际分布对四种常用的Copula函数进行了拟合,发现Frank Copula的拟合效果最好,其次为Clayton Copula。在此基础之上,对不同组合的VaR和CVaR进行测度,发现投资组合比例与风险之间呈现"U"型特征,这也为股指期货套期保值提供了一种新的研究方式。
- 王吉培肖宏伟
- 关键词：极值分布COPULA函数套期保值
