董艳
- 作品数：16 被引量：26H指数：3
- 供职机构：陕西铁路工程职业技术学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目陕西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 基于平稳时间序列模型的小批量物料的生产安排被引量：1
- 2023年
- 文中主要论述某电子产品制造企业在多品种、小批量的物料生产中面临无法事先知道物料的实际需求量的问题,利用数学方法进行解决,分析现有数据,进而对企业物料生产进行合理安排以获得更高效益,通过建立基于小批量物料生产的平稳时间序列模型,选择了6种重要物料,建立了以周为时间单位的预测模型,实现了模型的优化,从而有助于企业合理地安排生产。
- 董艳
- 关键词：电子产品小批量
- 考虑前车加速度信息影响的多速度差模型被引量：3
- 2013年
- 为开发智能交通系统,在多速度差(MVD)模型的基础上,提出一个扩展模型,即多信息(MI)模型。在MI模型中,采用前车的加速度信息以及速度差信息提高交通流的稳定性。通过稳定性理论,得到MI模型下线性稳定临界曲线。MI模型比它相应的MVD模型有明显的改善,稳定敏感系数临界值变小,稳定区域明显增加。对驾驶员灵敏度系数在不同取值情况下,分别进行反复数值模拟仿真,结果表明,MI模型能更好地描述交通流的波动特性。
- 董艳
- 关键词：交通流稳定性分析加速度
- 非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题
- 2016年
- 在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.
- 董艳
- 关键词：摄动方法
- 一种组合预测模型及其应用被引量：7
- 2010年
- 在分析宏观经济灰色预测模型、BP神经网络预测模型、回归分析预测模型等基础上,结合西安市宏观经济预测模型指标GDP的历史数据,采用最小二乘法求权系数的方法,建立并检验了一种组合预测模型.实验证明该模型的预测精度有显著提高.
- 董艳贺兴时
- 关键词：组合预测宏观经济
- 基于BP神经网络的西安市宏观经济预测被引量：1
- 2009年
- 宏观经济系统是一个复杂的非线性系统,对宏观经济进行预测应采用非线性的工具进行建模。采用BP神经网络对西安市宏观经济指标进行预测,此预测模型只需少量训练样本就可以确定网络的权值和阈值。实验表明模型预测精度高,能够对西安市宏观经济系统中的非线性关系进行描述,使建立的非线性模型与实际系统更加接近。
- 董艳贺兴时
- 关键词：宏观经济BP神经网络非线性
- 混合分数布朗运动下欧式回望期权定价被引量：2
- 2013年
- 利用混合分数布朗运动的Itó公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题.利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程;深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题,证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式.
- 董艳贺兴时
- 屏蔽数据情形下几何平均亚式期权定价模型被引量：1
- 2012年
- 通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式.
- 董艳贺兴时
- 关键词：分数布朗运动亚式期权屏蔽数据
- 缺失数据环境下汇率序列的潜变量Metropolis-Hastings算法及触发式理财产品定价
- 2021年
- 金融数据序列的参数估计是现代金融学研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.在缺失数据情形下,本文采用MCMC方法研究了ARMA汇率序列的参数估计问题.首先,将潜变量插补数据方法融入MCMC采样过程,新的MCMC参数估计方法允许序列存在缺失数据.其次,结合潜变量,获取了自回归系数和白噪声方差的共轭后验分布.再次,由于滑动平均系数的共轭后验分布获取困难,构造了一种基于多元回归的参数估计方法.最后,利用Metropolis-Hastings抽样替代Gibbs抽样并融入上述结果,形成了一种新的MCMC参数估计方法,该方法有效克服了单纯Gibbs抽样序列存在的波动聚集现象的不足.此外,以2018年9月20日至9月27日的欧元兑美元汇率为仿真对象,对触发式理财产品进行了实证分析.
- 董艳
- 可分离变量微分方程教学再设计
- 2020年
- 本文是对可分离变量微分方程的第二次教学设计,区别之处在于课堂引入中案例的设计、课堂活动的安排以及课堂评价方式的改变等方面。本文首先以“蛟龙号”案例作为课堂引入,通过设置一系列前后衔接的问题进行新课讲解,接着在课堂练习中通过“旋转木马”和“大家一起来找茬”等课堂活动使得学生达到掌握知识的目的,最后采用多种评价方式相结合,提高了课堂教学的质量。本节课内容通过具体实践,荣获陕西省课堂创新大赛一等奖,得到了专家的一致好评。
- 董艳
- 关键词：课堂活动旋转木马课堂创新
- 基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析被引量：1
- 2018年
- 关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.
- 董艳
- 关键词：误差分析
