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基于高频数据的中国股市量价关系研究: 研究交易如何影响成交价格是市场微观结构研究的核心。它既有着重要的学术价值，还具有深远的现实意义，市场参与者可以通过研究揭示的统计规律套利。前人在这方面做了大量开创性的工作，但主要基于逻辑推断，经验分析相对落后。现代信息技...; 郭梁; 关键词：中国股市高频数据量价关系

基于高频数据的中国股市量价关系研究被引量：22: 2010年; 通过高频数据研究了中国股市个股的成交量与价格变化之间的关系。实证研究发现,中国股市成交价格波动和成交量之间具有相关关系,量价关系曲线为一非线性凸函数。当归一化成交量大于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈正相关性;在归一化成交量小于0.1时,价格变化的绝对值与成交量之间呈反常的负相关性。随着股票市值的增加,相同交易量导致的价格波动减小,不同市值的量价关系曲线可通过市值标度得到一条普适曲线。研究结果表明,低成交量对应的反常负相关量价关系的产生原因在于市场摩擦。; 郭梁周炜星; 关键词：金融物理学市场微观结构理论量价关系标度律高频数据

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郭梁