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韦勇凤

作品数：17 被引量：50H指数：4
供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金中国科学技术大学青年创新基金安徽省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学电子电信社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 15篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 13篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇电子电信
  • 1篇社会学

主题

  • 6篇巨灾
  • 5篇债券
  • 5篇巨灾债券
  • 3篇地震
  • 3篇保险
  • 2篇再保险
  • 2篇中国地震
  • 2篇期权
  • 2篇利率
  • 2篇巨灾风险
  • 2篇公私
  • 2篇公私合作
  • 2篇风险管理
  • 2篇保险市场
  • 2篇WANG
  • 1篇大萧条
  • 1篇大萧条时期
  • 1篇动量
  • 1篇动量策略
  • 1篇端点效应

机构

  • 17篇中国科学技术...
  • 4篇国务院发展研...
  • 1篇上海市国有资...

作者

  • 17篇韦勇凤
  • 5篇李勇
  • 4篇巴曙松
  • 2篇方兆本
  • 1篇孙兴亮
  • 1篇陈晶
  • 1篇许冬冬

传媒

  • 6篇中国科学技术...
  • 2篇数理统计与管...
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇中国国情国力
  • 1篇金融论坛
  • 1篇保险研究
  • 1篇投资研究
  • 1篇中国外汇

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2013
  • 5篇2012
共 17 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价被引量：4
2015年
中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。本文基于公共私人合作理论,结合巨灾风险证券化中最为成功的巨灾债券的实践和理论分析,构建了一个包含政府公共部门,保险市场、资本市场在内的巨灾风险管理融资体系,并对一般情形下、Wang变换后和Wang双因素变换后的公私合作的巨灾债券进行定价研究,最后对实证结果进行比较分析。
韦勇凤翁成峰李勇
关键词：公私合作巨灾债券
基于Group-Lasso方法的非均衡数据信用评分模型被引量：2
2021年
目前商业银行面临的个人信用风险问题极其复杂,如何对个人信用风险进行管理非常重要。个人信用风险建模是其中很关键的一步。利用某商业银行信用卡数据,构建信用评分模型,预测客户的违约概率。通过采用ROSE(random over sampling examples)方法处理类别不均衡的问题,利用Group-Lasso(AUC准则)方法进行变量选择,构建基于Logistic回归的信用评分模型。实证结果表明,该方法对样本数据进行类别不均衡处理的结果比其他模型在判别能力和预测能力上更为有效。采用该方法所构建的模型能够作为客户信用评价决策的有效依据,指导银行及其他金融机构评估顾客个人信用风险,在实际运用中具有良好的可操作性。
韦勇凤向一波
关键词：信用评分ROSE
巨灾债券对投资组合分时期影响的实证分析被引量：3
2012年
近十多年来,作为连接保险市场和资本市场的工具,巨灾风险证券化的产品很多。其中,巨灾债券的发行量最大、最为成功,它在扩大了保险承保能力的同时,为资本市场的投资者提供了一种高收益、低风险的投资工具。在分析巨灾债券的发行情况的基础上,对金融危机前后以及金融危机期间,巨灾债券对投资组合有效前沿的影响进行实证分析。分析的结果表明,巨灾债券作为一种特殊的资产,能够改善投资组合的有效前沿,并扩展投资组合的有效前沿,特别是在金融危机期间,这种影响更为显著。
韦勇凤李勇巴曙松
关键词：巨灾再保险巨灾债券投资组合实证分析
基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模被引量：3
2013年
在对巨灾损失进行建模时,单个保险公司想要累积足够多的巨灾建模数据非常困难,也难以实现,一个有效的途径就是将本公司数据结合其他保险公司的同类数据,加上通过情形测试或其他方式获得的专家意见一起整合使用.利用贝叶斯推断整合保险公司巨灾损失索赔的外部数据、内部数据以及专家意见,对巨灾损失的发生频率和损失程度进行建模与估计,实现动态更新,并利用我国的地震巨灾损失数据进行实证分析。
韦勇凤李勇巴曙松
关键词：贝叶斯推断巨灾损失
风险最小化套期保值比例估计:基于RV-Copula模型被引量：10
2015年
随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风险最小套期保值比例估计方法,并基于沪深300指数期货和现货数据进行了实证分析。实证结果表明,相对于线性相关系数,本文提出的RV-Copula模型能够更准确地度量沪深300指数期货和现货价格的相关性,从而给出更合理的风险最小套期保值比例估计,提高套期保值交易有效性。本研究是对风险最小套期保值比例估计研究的有益补充,特别是对高频数据背景下的套期保值实践具有重要指导意义。
李勇方兆本韦勇凤
关键词：风险最小化COPULA已实现波动
基于BP神经网络-SARIMA组合模型对气象要素预测与天气多因子期权的估值被引量：4
2018年
本文主要以BP神经网络-SARIMA组合模型为基础,通过分析北京市1951-2013年气象数据,包括月平均气温,月平均降雨量的动态变化,分别计算天气期权中的标的天气指数:CDD(制冷指数),HDD(取暖指数),EDD(能源温值),CRI(降雨指数),进而由气象要素的估计进行天气标的指数的估计和天气多因子期权的估值。研究表明天气多因子期权可以分析不同天气因素对天气影响的影响,同时可以有效地避免天气风险,获得收益。
黄豪南郑祥韦勇凤
关键词：SARIMA模型BP神经网络
基于公共私人合作的巨灾债券设计与定价
在巨灾损失不断攀升的趋势下,对巨灾风险管理和融资显得尤为重要。目前,国际上最为认可和支持的是通过发展巨灾保险来拓展巨灾损失的融资渠道。然而,由于巨灾风险自身的特点,很多国家商业性的巨灾保险市场出现了供需双冷的局面,巨灾的...
韦勇凤
关键词：巨灾债券巨灾风险管理保险市场债券设计债券定价
文献传递
中国小额信贷机构的现状和改革趋势被引量：5
2012年
经过多年的发展,中国小额贷款市场已初步形成一个竞争性的市场,呈现出小额信贷机构多样化的局面,其既包括正规的金融机构,也包括非政府组织小额信贷机构等。然而,小额信贷机构在法律定位和监管、资金来源、产品创新、风险控制以及贷款利率市场化等方面均存在结构性问题。中国对小额信贷机构的改革和未来发展趋势主要包括两个方面:一是政府监管的完善,二是小额信贷机构经营模式的可持续发展。在中国应设立专门的小额信贷监管机构,逐步实现利率市场化,鼓励小额信贷机构进行产品创新,拓展多渠道融资,建立小额信贷数据库以及小额信贷机构评级体系等。
巴曙松韦勇凤孙兴亮
关键词：小额信贷机构利率市场化资产证券化
基于局部多项式回归的EMD端点效应抑制被引量：7
2014年
Hilbert-Huang变换(Hilbert-Huang transform,HHT)这种完全由数据驱动的自适应时频数据分析算法已经在多个领域得到了广泛推广和应用.但是HHT的核心部分经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)被端点效应问题所困扰.这里结合局部多项式回归,利用局部少量数据在极值序列两端各拓展一个极值点,从而抑制EMD的端点效应.模拟实验结果表明,该算法能够有效抑制端点效应,且数据要求不高,运行速度较快.
李勇方兆本韦勇凤
关键词：经验模态分解端点效应局部多项式
动量策略、动量崩溃及其风险管理---基于中国商品期货市场的实证研究
2022年
旨在研究中国商品期货市场动量策略的有效性,并且在判断动量崩溃的存在与动因之后提出能够管理动量崩溃风险的有效方法。在考虑交易费用的情况下,构建出的商品期货动量策略能够持续性获得显著的风险调整收益,进一步实证发现中国商品期货市场存在动量崩溃现象,其原因在于输家组合具有类期权性质从而使得时变β对市场组合波动更加敏感,进而主导了动量组合发生崩溃。为了进行动量崩溃的风险管理,提出构建基于目标条件停时的动态权重动量策略以管理动量崩溃风险,结果显示这一方法有效地规避了动量崩溃带来的极端风险,同时获得更高的动量收益和夏普比例。
韦勇凤赵伟
关键词：商品期货风险管理
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