刘娟芳
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：北京工业大学应用数理学院更多>>
- 发文基金：北京市自然科学基金国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 股票价格遵循指数O-U过程的变界障碍期权定价被引量：1
- 2008年
- 障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.运用鞅方法和具有漂移布朗运动的最大值与其终值的联合分布理论对障碍期权的定价问题进行了简化,从而最终得到了指数O-U过程下变界障碍期权的定价公式.
- 刘娟芳韩丽华
- 关键词：期权定价鞅方法O-U过程障碍期权
- 纵向单调缺失数据下线性模型的二次推断函数估计
- 2016年
- 纵向数据缺失的情况常常发生,文章考虑响应变量带有单调缺失的纵向数据.在逆概率加权广义估计方程(IPWGEE)的基础上,采用二次推断函数(QIF)方法研究线性模型下回归参数的估计问题.在一定的正则条件下,证明了所得估计量的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟研究和实例分析验证了所提出方法在有限样本下的实际表现.
- 刘娟芳薛留根
- 关键词：纵向数据
- 纵向非单调缺失数据下部分线性模型的广义经验似然推断被引量：1
- 2016年
- 为了研究纵向非单调缺失数据下部分线性模型的估计问题,基于二次推断函数提出了回归系数和基准函数的广义经验似然比函数,得到了相应的极大经验似然估计.证明了所提出的经验对数似然比渐近于卡方分布,由此构造了相应的置信域和逐点置信区间,模拟研究比较了广义经验似然与正态逼近方法的有限样本性质.
- 刘娟芳薛留根胡玉琴
- 关键词：纵向数据
