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吴奕东

作品数：4 被引量：7H指数：2
供职机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 4篇期权
  • 4篇扩散
  • 3篇欧式
  • 2篇支付
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇跳跃-扩散
  • 2篇跳跃-扩散过...
  • 2篇欧式期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇新型期权
  • 1篇随机利率
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇跳跃扩散模型
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇鞅测度

机构

  • 4篇湖南师范大学

作者

  • 4篇吴奕东
  • 2篇杨向群
  • 1篇陈珊

传媒

  • 1篇广西师范大学...
  • 1篇株洲师范高等...
  • 1篇怀化学院学报

年份

  • 4篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
关于欧式交换期权定价的研究
2007年
讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式.
陈珊吴奕东
关键词：跳跃-扩散随机微分方程
跳跃-扩散过程中一些新型期权的定价
随着现代信息技术的快速发展、成熟和广泛应用，以及全球一体化程度越来越高，各种新型衍生金融产品的出现和新型市场的引入，已是势不可挡。期权作为金融衍生工具的重要一员，是投资者进行资本套期保值的“超级武器”，其定价研究是最广泛...
吴奕东
关键词：跳跃扩散模型鞅方法随机利率
文献传递
幂型支付欧式期权的套期方法定价被引量：1
2007年
跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程．
吴奕东杨向群
关键词：跳跃-扩散套期保值随机微分方程
带跳的幂型支付欧式期权定价被引量：5
2007年
假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。
杨向群吴奕东
关键词：跳跃-扩散过程等价鞅测度
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