吴英杰
- 作品数：7 被引量：9H指数：2
- 供职机构：中山大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
- 相关领域：经济管理医药卫生建筑科学更多>>
- 磁控胶囊内镜检查开始时间对检查效率和质量的影响被引量：1
- 2023年
- 目的:通过比较磁控胶囊内镜检查中胃、小肠通过时间、促动力药使用率以及小肠图片重复率,探究检查开始时间对检查效率和质量的影响。方法:选取2021年3月—2022年8月中山大学附属第七医院收治的108例患者,采集接受磁控胶囊内镜检查的患者资料,包括性别、年龄、BMI、全小肠检查完成率、胃通过时间、小肠通过时间、促动力药使用率、小肠图片重复率等。使用SPSS22.0统计软件分析磁控胶囊内镜检查开始时间对检查效率和质量的影响。结果:胶囊滞留率为1.9%(2/108)。完成全小肠检查的97例患者中,上午开始检查与下午开始检查相比,中位小肠通过时间(4:36:22∶5:25:02,P=0.014)更短,促动力药使用率(3.3%∶24.3%,P=0.002)更低,小肠检查图片重复率基本一致(48.39%∶44.78%,P=0.700)。结论:上午开始进行磁控胶囊内镜检查,促动力药使用率更低,小肠通过时间更短,检查安全性、舒适性和效率更高,而检查质量与下午基本一致,在条件允许的情况下,应尽量安排患者在上午开始行磁控胶囊内镜检查。
- 蒋晓东李颖吕丽媛刘桂楠吴英杰
- 磁控胶囊内镜检查小肠数据缺失影响因素分析
- 2023年
- 目的:分析磁控胶囊内镜检查小肠数据缺失的影响因素。方法:选取2021年3月—2023年6月于中山大学附属第七医院行磁控胶囊内镜检查的196例患者为研究对象,根据内镜检查小肠数据是否缺失分为缺失组和完整组,收集患者性别、年龄、BMI、患者来源、检查开始时间等资料,分析磁控胶囊内镜检查小肠数据缺失的相关因素。结果:顺利完成磁控胶囊内镜检查的175例患者中,小肠数据缺失54例,设为缺失组,小肠数据完整121例,设为完整组;门诊患者82例,其中缺失组32例、完整组50例;住院患者93例,其中缺失组22例、完整组71例。缺失组患者中,缺失率占比由大到小依次为0~<20%、20%~<40%、40%~<60%、60%~<80%、≥80%。缺失组患者来源为门诊、检查开始时间为下午的比例高于完整组(P<0.05)。门诊患者中,缺失组患者检查开始时间为下午的比例高于完整组(P均<0.05),而性别、年龄、BMI分布情况与完整组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。住院患者中,缺失组患者性别、年龄、BMI、检查开始时间分布情况与完整组比较,差异均无统计学意义(P均>0.05)。结论:磁控胶囊内镜检查门诊患者及下午检查的患者数据更容易缺失,在条件允许的情况下,应尽量安排患者在上午开始进行检查;加强门诊患者磁控胶囊内镜检查知识相关教育,提高患者依从性。
- 蒋晓东李颖吕丽媛吴英杰刘桂楠
- 关键词：小肠完整性
- 证券投资基金的新增资金配置决策与收益
- 我国基金市场的飞速发展，证券投资基金已经成为股票市场中一支举足轻重的投资力量，它们的投资决策选择足以对整个股票市场造成轩辕大波，因此对基金的资产配置决策研究有助于了解实务界的证券投资理念和股票市场的变化原因，对配置决策与...
- 吴英杰
- 开放式基金资金流、资产配置特征及其收益影响被引量：3
- 2011年
- 本文分析了基金规模变化中的资金流动对基金资产配置以及基金收益的影响及影响途径，研究结果表明，基金的资金流入增加了基金的持股只数，也增加了基金的持股比例。而持股个数较多和持股比例较高的基金，其风险调整后的超额收益也较大。结果表明我国基金具有流动性动机交易特点，揭示了基金的资产配置决策在克服规模不经济过程中的积极作用，并验证了基金规模不经济的流动性假说。
- 刘京军吴英杰
- 关键词：基金规模资产配置基金业绩
- 全球金融危机背景下的股市联动性变化——基于DAG和结构VECM的实证分析
- 美国股市大幅波动，全球金融市场剧烈动荡，美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VEcM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法，对危机前和危机期间六个主要国...
- 吴英杰
- 关键词：金融海啸股市联动性
- 基金规模、资产配置及风险调整后收益
- 2003年以来，我国证券投资基金业的规模迅速扩大，基金管理人承担起越来越大规模资金的保值增值责任。在此背景下，我国基金管理人的资产配置决策是否能有助保持集合理财的规模经济效应，这关系到基金持有人的切身利益以及我国基金业的...
- 吴英杰
- 文献传递
- 全球金融危机背景下的股市联动性变化——基于DAG和结构VECM的实证分析被引量：5
- 2010年
- 随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六股指中最独立的。本文的量化结果有助于预测危机期间各国股票市场的联动性波动。
- 吴英杰
- 关键词：股市联动性金融危机
