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孙玉宽
作品数:
2
被引量:4
H指数:1
供职机构:
昆明理工大学理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
胡晓华
昆明理工大学理学院
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孙玉宽
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胡晓华
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云南民族大学...
年份
2篇
2006
共
2
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基于ARCH模型族的我国股市成交量的对数变化率的实证分析
金融时间序列研究中,量价关系的研究是一个非常重要的研究课题,受到理论界和务实界的一致重视。同时这方面的研究成果也很多,主要集中在对量价关系和收益率的研究,而量价关系中的另一个量——成交量的研究相对来说非常少,自然研究成果...
孙玉宽
关键词:
EVIEWS
成交量
量价关系
文献传递
上海股市中量价关系的实证分析
被引量:4
2006年
利用从上证50中挑选出来的26只股票组成分析样本,同时借助软件Eviews4.0和经典的CAPM模型研究了股票日成交量和日收益之间的关系.通过研究得到加入股票的成交量后经典的CAPM模型中股票的β值降低,相应的可决系数有明显的提高,这充分说明在上海股市中股票日成交量对股价的变动具有解释作用.
孙玉宽
胡晓华
关键词:
上海股票市场
CAPM模型
量价关系
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