张崇岐
- 作品数：41 被引量：89H指数：7
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- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 试验设计被引量：7
- 1991年
- 试验设计是应用数学中一门新兴的学科,由于它在科学研究及生产实际中应用非常广泛,受到了人们的重视。本文主要介绍试验设计中最优设计和混料设计的概念及方法。
- 张崇岐
- 关键词：最优设计
- 异方差可加混料模型的D-最优设计
- 2010年
- 通过对模型进行分块,引入边界模型的D-最优设计,寻找到整个模型的D-最优,并根据异方差的特点讨论了两种情况异方差可加混料模型的D-最优设计.
- 杨健张崇岐
- 关键词：信息矩阵D-最优设计
- 混料试验的Cox均匀设计被引量：1
- 2017年
- 文章在Scheffé型设计的基础上提出混料Cox均匀设计,将混料单纯形内部D-最优的设计点进行Cox变换,通过计算MSE偏差,确定这类设计中最均匀的一个设计,并且证明了Cox均匀设计能在变换后的区域内仍保持D-最优性,这种方法所建立的模型与真实模型更接近,更稳健.
- 胡小玲张崇岐
- 关键词：D-最优设计方差函数
- 多响应Scheffé二阶混料模型的D-最优设计被引量：4
- 2012年
- 讨论了多响应混料模型的最优设计问题,多响应混料模型是由两个Schefféq分量二阶混料模型所构成的.根据D-最优设计准则推导得出一类试验点取在各顶点和各棱中心点上的最优配置并给出证明.
- 乐锐张崇岐
- 关键词：混料试验D-最优性
- 基于Generalized Kalman Filter的VaR估计
- 2009年
- 在应用Kalman Filter方法估计时变风险β系数的基础上,引入Generalized Kalman Filter方法来估计时变β系数,再通过Sharp对角线模型计算投资组合的VaR,并运用Backtesting检验判断两方法估计VaR的精确度.
- 赵利锋张崇岐
- 关键词：在险价值卡尔曼滤波
- 可加混料模型的A-最优轴设计被引量：2
- 2007年
- 对于五六分量二阶可加混料模型,使用对称的轴设计,并借助矩阵代数理论和最优设计理论,讨论最优设计问题,获得了轴设计类上的A-最优轴设计.
- 赵娜张崇岐
- 关键词：可加模型混料试验
- 二阶可加混料模型的推广及其D-最优设计被引量：17
- 1992年
- 对于 q 分量正规单纯形利益区域,推广了一般的二阶可加混料模型。通过 CAD算法与理论论证相结合的途径,给出了参数估计的 D-最优设计。这些 D-最优设计的一个特点是它们的柱点随 q 而变化,分别属于三种设计类型:(1)q=3,4,柱点是S_(q-1)的顶点和二顶点中心,并且每类柱点的测度和相等;(2)q≥8,柱点是 S_(q-1)的顶点和三顶点中心,并且每类柱点的测度和相等;(3)5≤q≤7,柱点是顶点、二顶点和三顶点中心,而各类柱点的测度和不相等,且随q而变化。
- 张崇岐关颖男
- 关键词：D-最优性
- 组合投资风险度量模型的选择研究被引量：1
- 2013年
- 证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.
- 张崇岐叶淑英
- 关键词：VAR投资组合风险度量模型
- 基于均值-AVaR的投资组合均衡分析被引量：3
- 2007年
- 以Markowitz均值-方差模型为基础,利用均值-VaR方法,提出了AVaR(Average Value at Risk)极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论,得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法.
- 王尚户张崇岐
- 关键词：投资组合风险价值VAR
- 混料试验设计的变量选择被引量：6
- 2016年
- 变量选择在回归分析建模中是一个非常重要的基本问题,在回归模型中应该保留对响应的影响最显著的变量。变量选择在分析实际经济问题中得到广泛的应用。本文以混料模型为基础,主要研究混料模型中的变量选择问题。
- 闫湛张崇岐
- 关键词：混料模型
