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张昇平

作品数：10 被引量：58H指数：4
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院金融工程研究中心更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理交通运输工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇经济管理
  • 3篇交通运输工程

主题

  • 3篇期权
  • 2篇一致性风险测...
  • 2篇投资组合
  • 2篇期权定价
  • 2篇期权定价理论
  • 2篇轴系
  • 2篇轴系校中
  • 2篇船舶
  • 1篇单元法
  • 1篇一致性
  • 1篇英文
  • 1篇有限单元法
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元法
  • 1篇软件实现
  • 1篇三弯矩方程
  • 1篇上市公司
  • 1篇上市公司财务
  • 1篇上市公司财务...
  • 1篇投资组合理论

机构

  • 8篇上海交通大学
  • 3篇武汉理工大学
  • 1篇武汉船舶职业...
  • 1篇武汉第二船舶...
  • 1篇中国银行业监...

作者

  • 10篇张昇平
  • 5篇吴冲锋
  • 3篇周瑞平
  • 2篇周春阳
  • 1篇黄政
  • 1篇徐立华
  • 1篇徐禄俊
  • 1篇李冰融
  • 1篇郭磊

传媒

  • 2篇上海交通大学...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇船舶工程
  • 1篇造船技术
  • 1篇船舶力学
  • 1篇上海立信会计...
  • 1篇系统管理学报
  • 1篇2006年中...

年份

  • 1篇2008
  • 4篇2007
  • 2篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2004
  • 1篇2003
共 10 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
三弯矩方程的改进及船舶轴系校中软件研究被引量：19
2003年
针对一般三弯矩方程在船舶轴系校中计算中存在的缺陷 ,对其作了改进 ,并将改进的三弯矩方程应用于轴系校中计算软件中 ,运用该软件对若干实船进行了计算 。
张昇平周瑞平颜世文
关键词：三弯矩方程
新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究被引量：1
2007年
以一般风险测度所具有的共性为突破口,通过引入三角函数,构造出了"S"形风险感受曲线簇.该方法有效地扩展了传统的风险测度构建方法,为进一步刻画复杂的非线性风险感受提供了新的手段和方法.最后,应用研究成果建立了新型风险感受下的均值-方差(M-V)模型,扩展了传统M-V模型的解释能力,进一步可解释投资者面对相同投资机会采取不同投资行为的经济现象.实证结果表明,不同风险感受类型下的投资行为与市场中的散户和机构投资者的投资行为相吻合.
张昇平吴冲锋
关键词：均值-方差模型投资组合理论
船舶推进轴系校中有限元法的改进及软件实现(英文)被引量：11
2005年
详细论述了有限元的基本理论,根据实际情况,考虑船舶推进轴系校中计算中剪切变形的影响,对有限元法的刚度矩阵进行了改进。利用V B.N ET 开发了船舶推进轴系校中计算通用软件,通过与没有考虑剪切变形的国内外同类计算软件计算结果的比较以及实际中的应用,表明了这种改进是合理的且可以获得更准确的结果。所开发的计算软件,界面友好,功能完善,操作简单,满足轴系设计计算、校核计算的需要,进一步完善了船舶推进轴系校中计算模型,便于二次开发与深入研究。
周瑞平徐禄俊李冰融张昇平
关键词：刚度矩阵有限单元法
组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角被引量：4
2008年
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解。
张昇平周春阳吴冲锋
关键词：一致性风险测度
权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究被引量：4
2007年
根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同于以往单变量映射的风险测度——类一致性风险测度来度量权益风险,通过风险的可转移性和不灭性,实现了φ(X+C)=φ(X)-C与φ(X+C)=φ(X)的对立统一,这是对Artzner定义的一致性风险测度的补充和扩展.
张昇平吴冲锋
关键词：权益风险一致性风险测度期权定价理论
完备市场中个体的最优保险策略
2007年
当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.
周春阳吴冲锋张昇平
关键词：看跌期权
风险测度一致性的拓展研究
Markowitz(1952)首开先河，用方差来量化股票收益的风险，提出了均值.方差模型(以下简称M-V模型)，建立了一个在不确定条件下可操作的投资组合选择理论，揭开了现代金融学和金融风险计量研究的序幕。因其所做的开创性...
张昇平
关键词：投资组合期权定价理论M-V模型
文献传递
船舶推进轴系校中若干技术问题研究被引量：24
2004年
船舶推进轴系校中计算对保证轴系长期可靠运行具有极其重要的意义。标准的编制为轴系校中计算、安装、检验提供了强有力的理论依据和实际应用指导。本文针对我国船舶轴系校中实际 ,在对CB /Z33884《船舶推进轴系校中》标准的修订过程中 ,对千斤顶顶举系数曲线的绘制、与千斤顶对应的被测轴承确定、顶举曲线与轴承负荷计算、斜镗孔问题、混合弹性模量、带有液压联轴器的轴系校中计算等六个问题进行了详细分析讨论 ,并通过在实际船舶轴系校中计算中的应用 ,表明其是正确可行的。
周瑞平徐立华张昇平黄政
关键词：船舶轴系校中
基于上市公司财务信息的投资策略研究被引量：3
2006年
文章以价值规律理论为基础,提出了适用于投资者对上市公司财务信息进行有效分类的方法———基于价值的指标分类法,通过将投资者的收益分解为股票标的本身的价值增值和股价在偏离价值过程中的得益,构建了二维指标下的投资策略。通过对中国股市的实证研究,证实了基于此方法构建的投资策略的有效性,同时还得到了中国股市近些年来在不断成熟和发展,价值规律在市场中起越来越重要作用的证据。
张昇平郭磊
关键词：财务信息
A New Portfolio Model Based on Investment Index RN and Risk Index I
This paper made a new portfolio model named RN&I Portfolio Model that based on the investment index RN and the...
张昇平吴冲锋
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