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张静窈
作品数:
1
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供职机构:
厦门大学数学科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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刘继春
厦门大学数学科学学院
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2012
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多维门限GARCH模型
2012年
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.
刘继春
张静窈
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遍历性
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