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张静窈

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金福建省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇似然
  • 1篇似然估计
  • 1篇最大似然
  • 1篇最大似然估计
  • 1篇遍历
  • 1篇遍历性

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇张静窈
  • 1篇刘继春

传媒

  • 1篇厦门大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多维门限GARCH模型
2012年
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.
刘继春张静窈
关键词：遍历性最大似然估计
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共1页<1>
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