杨维强
- 作品数：8 被引量：19H指数：3
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- 选择性培养条件下细菌抗性突变体发生机制研究方法的探讨--对Luria-Delbrück实验结果的不确定性分析
- 2012年
- Luria-Delbrück的推断被公认为遗传学上开创性的经典研究,并被沿用于抗药性产生机理的分析.近年来,适应性突变现象的发现,引发了对此难题的再次争议.系列微生物学观察表明,在不同浓度药物存在的条件下,耐药/抗药性细胞的发生和增值都是依赖于时间的过程函数,它并不符合"既不依赖于存在量,又独立于时间过程"的Poisson分布的限定条件.同时,由于细菌细胞分裂后并不立即完全分离开,而是呈一定的聚集状态存在,因此,在药物平板上出现的菌落,是由来源数目不等的耐/抗性菌细胞历经不同分裂次数增殖过程所形成,以其作为等值进行统计分析,必然会失真.本文对Luria-Delbrück波动试验中13组310个数据的重新分析表明,它们大都存在高端异常值,这正是上述2类时间变量不同步变化所导致的结果,所以其均值不能作为期望值的无偏估计.同时,2类抽样方式得到的均值/方差比值也不具备等价可比性.应用多种统计分析方法对Luria-Delbrück数据的分析表明,它不呈Poisson分布,而是呈聚集分布.综合上述分析,Luria-Delbrück波动试验所呈现的相对于Poisson分布的差异,有更大可能性是实验设计本身的系统偏差,而非一般所期望的用以区分细菌突变是否受环境压力所诱导的主要依据.这表明Luria-Delbrück由于对抗性突变体的发生和增殖规律认识不足而错用了统计分析方法,从而导致了统计推断的失真.本文对此历史性误解的阐明,将推动对细菌抗药性发生机理研究的进展.
- 金建玲魏刚杨维强张怀强高培基
- 关键词：细菌突变POISSON分布
- 倒向随机微分方程的非参估计及模拟被引量：3
- 2006年
- 研究了倒向随机微分方程的非参估计方法,给出了用非参方法估计生成元g和z的公式,并且进行了数值模拟股票价格过程和期权定价过程来验证非参方法的可行性.
- 杨维强杨丽
- 关键词：倒向随机微分方程带宽期权
- 期权稳健定价模型及实证被引量：6
- 2006年
- 建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
- 杨维强彭实戈
- 关键词：正倒向随机微分方程期权标准普尔500指数
- 突变率计算中细菌群体生长不同步系数的修正被引量：7
- 2009年
- 遗传和变异是生物学最根本的问题之一,而突变率估算有助于比较不同基因、不同生物个体、以及不同生长环境下突变率的差异。细菌因其生长繁殖快速和群体庞大而成为突变率估算的最方便的模式生物。突变率的定义为:每个细胞每一世代发生突变的概率。通常表示为μ=Δm/ΔN。其中,Δm为突变数,ΔN为细菌分裂的世代数。国内外的微生物学及遗传学教科书和专著中,在计算细菌突变率时,有些引入了ln2作为群体中细菌分裂不同步的校正系数,有些则没有。那么,在突变率估算中,究竟是否应该对非同步生长群体进行校正?如果需要校正,仅仅引入ln2作为校正系数就可以了吗?本文在分析细菌指数生长的数学规律时,指出了细菌同步分裂和非同步分裂的差别,以及ln2的数学来源和生物学意义。实际上,ln2是细菌群体生长的代时和倍增时间之间的关系系数,即TG=ln2·TD,不能简单地将ln2理解为细菌分裂不同步的校正系数;并指出了在非同步群体中,细菌分裂的世代数通常由实验检测而得到,其本身已经包含了非同步因素,不能再次引入ln2进行校正;如果细菌分裂的世代数并非通过实验检测而得到,那么需要根据已知条件和细菌指数生长相关公式仔细计算,而不是简单地引入ln2作为不同步系数进行校正。
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- 关键词：突变率细菌
- G-Copula函数的性质及应用
- 2008年
- 在连接函数Copula的理论基础上,通过定义保函数,引入了G-Copula函数的概念,并讨论了G-Copula函数的有关性质及应用。
- 杨益党杨维强银建华
- 关键词：COPULA
- 赌博策略及其在资金管理中的应用被引量：1
- 2013年
- 研究了倍注、斐波那契下注和风险百分比控制策略的收益率和破产风险,并对它们在资金管理中的应用作出分析和比较。结果表明,对具有正期望收益的交易系统,风险百分比控制策略能更好地实现盈利,但它并不适用于具有负期望收益的交易系统;当交易系统的回报率大于1.618时,如果可以控制最大连续亏损次数,那么选择合适的开仓数量上限和周期盈利阈值,斐波那契策略便可以有效地确保利润并避免破产风险。
- 隋圆圆杨维强
- 倒向随机微分方程和非线性期望在金融中的应用：风险度量，定价机制的估计以及期权定价
- 倒向随机微分方程(BSDE)的线性形式首先由Bismut(1973)在引入，1990年Pardoux＆Peng(1990)研究了Lipschitz条件下非线性倒向随机微分方程解的存在唯一性定理。Duffie＆Epstei...
- 杨维强
- 关键词：倒向随机微分方程SPAN期权定价
- 证据权重方法与信用风险控制被引量：2
- 2014年
- 研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。
- 甘信军杨维强
- 关键词：违约概率逻辑回归
