胡晓红
- 作品数：6 被引量：34H指数：2
- 供职机构：中国农业银行重庆市分行更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 反应扩散方程和退化抛物方程的整体吸引子和距离估计
- 这篇论文一方面深入地研究了一类反应扩散问题的整体吸引子A<,ε>和相应均匀化方程的整体吸引子A<'0>,并给出了A<'ε>和A<'0>的距离估计,另一方面研究了一类退化的抛物问题的整体吸引子A<'ε>和相应均匀化方程的整...
- 胡晓红
- 关键词：整体吸引子反应扩散方程殆周期函数散度形式退化抛物方程
- 文献传递
- 基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究被引量：27
- 2014年
- 本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
- 陆静胡晓红
- 关键词：系统性风险分位数回归
- 声誉事件对商业银行市场价值的影响被引量：2
- 2013年
- 声誉是商业银行不可或缺的信用基础和无形资产。本文采用事件研究法,选取2000-2012年期间媒体公开报道的16家中国上市银行声誉事件披露前后股票的市场反应,研究了声誉事件对银行市场价值的影响。研究表明,负面声誉事件主要与银行产品有关,而正面声誉事件主要与银行获得各类奖励有关;负面声誉事件将导致公告日银行股票显著的负超额收益,正面声誉事件将导致公告日银行股票显著的正超额收益,说明市场对银行声誉的提升和下降有明显反应,商业银行及其监管部门必须认真对待声誉事件,并采取有效措施降低负面声誉事件的影响。
- 陆静胡晓红王萌
- 关键词：商业银行事件研究法资本市场
- 基于规模视角的系统重要性银行研究被引量：4
- 2014年
- 在放松对银行规模等级设定的基础上,构建了更具一般性和可操作性的改进的三银行模型.通过引入基于多元极值理论和L函数的三种银行系统重要性指数,规范分析了银行规模对系统重要性的影响.研究发现,规模是构成银行系统重要性的必要条件但不是充分条件.同时,运用中国14家上市银行A股交易数据对银行规模与系统重要性的相互关系进行了实证检验,结果与改进的三银行模型基本一致.无论从理论还是实证角度来看,规模对银行的系统重要性具有重要影响,但当银行规模达到一定程度后,其影响将被弱化,这对于识别和监管系统重要性银行具有重要的理论意义和应用价值.
- 陆静胡晓红
- 关键词：系统重要性银行银行规模
- 欧债危机的传导路径和传染效应研究被引量：1
- 2013年
- 文章就欧元区9个国家主权债券的风险传导路径及传染效应进行了实证研究。基于VAR系统方法,对欧债危机的传导路径做了Granger因果检验,发现样本国家主权债券存在着较严重的交叉传染,而且随危机的推移,传导路径复杂程度不断加深。同时,通过共同结构性冲击和特有结构性冲击的分解模型检验了欧债危机的传染效应,发现大部分国家的主权债券存在较强的转移传染,为洞悉和解决欧债危机提供了决策参考。
- 陆静胡晓红阮小飞
- 关键词：欧债危机风险传染VARGRANGER因果检验
- 商业银行系统性风险研究
- 系统性风险一直以来都是金融稳定研究领域中的前沿问题。2008年全球金融海啸的教训表明，仅注重单家金融机构自身风险的监管，已不能满足当今复杂的金融经济运行环境，将金融机构自身风险的微观审慎监管提升到更高层次的宏观审慎监管上...
- 胡晓红
- 关键词：商业银行系统性风险
