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邱崇洋

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇ARMA
  • 1篇异方差
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇条件异方差
  • 1篇概率论
  • 1篇SV
  • 1篇P
  • 1篇Q

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇邱崇洋
  • 1篇陈永娟
  • 1篇刘继春

传媒

  • 1篇数学研究

年份

  • 2篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法被引量：2
2006年
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型中的应用.
邱崇洋刘继春陈永娟
关键词：随机波动模型
SV-ARMA（p，q）带重尾和相关误差模型的MCMC算法
由于金融计量经济学的兴起，各种新的关于时间序列的数学模型也被提出来解释当今经济金融中发生的问题与现象.自从Engle在1982年开创性的提出了ARCH模型之后，1986年，Bollerslev将ARCH模型发展成更为流行...
邱崇洋
关键词：概率论
文献传递
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共1页<1>
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